Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Библиотека

Мастерство свинг-трейдинга

Алан С. Фарлей


ГЛАВА 10

FINGER FINDER (ПАЛЬЧИКОВЫЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ)

СВОЙСТВА

Свинг-трейдеры по всему миру используют в работе технику построения графиков посредством японских свечей. Эта древняя практика представляет собой метод исследования индивидуального ценового движения с целью выявления краткосрочных сигналов, поступающих от рынка. Многие программные обеспечения, используемые для трейдинга на рынке ценных бумаг, сегодня предлагают альтернативные варианты ценовых графиков, и в частности графики, построенные с применением японских свечей. Следует отметить тот факт, что на сегодняшний день многие опытные трейдеры не используют ценовые бары для анализа рынка и осуществляют трейдинг только посредством японских свечей.

Изменение тактики работы трейдеров произошло как никогда вовремя. Шумы, сопровождающие современный рынок акций, лишают классические бары возможности идентифицировать сигналы на разрыв важных графических элементов. Японские свечи снижают амплитуды подобных хаотических колебаний цены своей уникальной структурой теней и тел. Там, где исследователи ценовых баров находят нарушенный уровень поддержки и переходят к изучению другого установочного набора, трейдеры, применяющие для анализа графиков японские свечи, находят те же уровни целыми и невредимыми. Такой дополнительный слой информации предохраняет от опустошения кошельков и открывает новые возможности для трейдинга, которые остаются скрытыми от глаз других участников рынка.

Установочный набор «finger finder» изучает определяющую характер рынка модель, состоящую из одной свечи, которая дает важные сигналы на направление надвигающегося движения рынка. Этот замечательный инструмент указывает на скрытое ценовое движение, которое развивается во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых ценовой бар инициировал данный установочный набор. Ищите стрелки, которые достигли и пересекли четкие уровни поддержки/сопротивления, «снесли» все stop-ордера и затем вернулись обратно через точки прорыва. Этот механизм определяет платформу для ценовых колебаний противоположного направления.

РИСУНОК 10.1


Модели японских свечей «молоты» и «дожи» периодически дают сигналы на краткосрочные развороты цены на графике акции Crown Castle. Установочный набор «finger finder» раскрывает характер движения цены в пределах одного ценового бара. Проанализируйте размер свечи и ее месторасположение, чтобы понять, как этот установочный набор влияет на следующее колебание цены.

Японские свечи генерируют комплексную базу данных, получаемых от краткосрочных ценовых движений. Они определяют присущие движению экстремальные точки и дают возможность изучать движение цены во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых инициировался установочный набор, без вывода на экран еще одного отдельного графика. Тень свечи может указывать на скрытые откаты и развороты в меньших диапазонах времени. Они также дают сигнал на более широкомасштабные изменения направления движения цены в точках пересечения различных ценовых элементов.

МЕХАНИЗМ ТРЕЙДИНГА

Односвечевые модели «молоты» и «дожи» обеспечивают наиболее эффективной обратной связью из всех существующих моделей японских свечей. Западный технический анализ крайне редко способен предложить столь надежные короткие сигналы. Эти модели формируются, когда схватка между рыночными быками и медведями завершается вничью. Два необходимых условия генерируют прогностические способности этих моделей. Во-первых, диапазон колебаний цены между максимумом и минимумом должен быть больше среднего, а во-вторых, тик закрытия свечи должен быть равным или очень близким к тику открытия свечи.

Чтобы сформировалась модель «молот» или «дожи», тело свечи должно располагаться вблизи одной из экстремальных точек диапазона этой свечи. Чем больше разница между диапазоном максимума-минимума и предыдущим средним диапазоном, тем более точный и эффективный сигнал дает данная модель.

Кандидаты на разворот сопротивляются направлению движения последних нескольких ценовых баров. Так, например, тело «молота» после нисходящей тенденции, продолжающейся на протяжении нескольких сессий подряд, располагается в самой крайней точке ценового диапазона, что свидетельствует о том, что противодействующие данной тенденции силы достигли своего пика во временных рамках, на порядок меньших рассматриваемых.

Эти, столь эффективные, свечи способны также прогнозировать продолжительные ценовые движения, если они появляются в определенных местах. Господствующие тенденции очень часто развиваются с гэпом на отрыв, и модель «finger finder» при этом указывает на направление предыдущей тенденции. Эта, с позволения сказать, «рыба-молот» хорошо плавает и оповещает о том, что направление движения остается прежним. Тщательно наблюдайте и за новыми тенденциями, генерирующими очевидные модели разворота «finger finder» в ранней стадии развития ценового движения. Эти сигналы способствуют усилению ценового импульса в направлении тени свечи и должны быть применены незамедлительно.

«Волчки» не обладают эффективными прогностическими свойствами и искажают торговые планы. Такая неоднозначная модель появляется, когда тело свечи образует зазор между участниками рынка в середине диапазона между максимумом и минимумом. Однако в определенных условиях «волчок» может подать сигнал на более эффективную модель «харами». Для образования такой эффективной модели необходимо, чтобы все тело свечи уместилось в диапазон открытия-закрытия предыдущей свечи, которая, в свою очередь, должна превосходить по диапазону свечу, предшествующую ей.

Диапазон открытия-закрытия модели «finger finder» не должен превышать одну треть диапазона максимума-минимума свечи. Это касается и «дожи», и «молотов». Модель также образуют «харами» и «волчки». Последующая фильтрация пытается вывести из рассмотрения «волчки» в пользу остальных трех свечных моделей, выдвигая их на первый план. Модели «finger finder» в большей степени зависят от визуального анализа, нежели какие-либо другие из установочных наборов «7 Bells». Опытный глаз в данном случае способен сослужить лучшую службу, так как может идентифицировать многообещающие свечные установочные наборы лучше всякого математического индикатора.

Для «дожи» характерен идеальный баланс открытия-закрытия, так как цена закрывается в точке открытия. «Молоты» в этом плане менее идеальны, но они должны закрыться так, чтобы тело свечи было бы меньше одной третьей длины всего диапазона свечи. Свинг-трейдеры часто могут наблюдать за развитием V-образ-ного дна или вершины, когда исследуют ценовой график во временных рамках, на порядок меньших данного, в котором появилась свечная модель. Такие вложения ценовых движений лежат в основе многих торговых стратегий, связанных с данными двумя моделями.

РИСУНОК 10.2


Длинные тени свечей могут указывать на значительный рост цены. Часто при ралли появляются ложные свечи разворота в самой ранней стадии развития новой тенденции. Цена быстро выходит за пределы максимума тени свечи и стремительно продвигается дальше. Покрытие коротких позиций (шортов) еще больше стимулирует этот надежный феномен, в то время как непрофессионалы, занимающиеся анализом свечей, не могут верно интерпретировать сигналы, полученные от этих моделей.

Модель «харами» представляет собой свечный эквивалент такого понятия западного технического анализа, как «день с уменьшающимся диапазоном цен». Различные правила позволяют расширить возможности этой эффективной модели далеко за пределы ее классического аналога. Диапазон максимума-минимума свечи может нарушать диапазон предыдущей свечи до тех пор, пока тело свечи будет оставаться в пределах предыдущей свечи. Модель «харами» дает сигнал на возможный разворот тенденции, когда она появляется в пределах длинной свечи после мощного ралли или сильного падения цены. Тщательное исследование выявляет, что тик открытия обычно рисует гэп во временных рамках, на порядок меньших рассматриваемых изначально. При этом часто появляется «дыра в стене» в противоположном направлении, которая удерживается при первом тестировании (см. Рисунок 5.19).

Такие гэпы представляют собой важные границы краткосрочных ралли цены. Наблюдайте за движением цены после получения сигнала на применение соответствующей стратегии. Например, агрессивные трейдеры могут открывать короткие позиции, когда цена пробивает минимум тела свечи. Осторожные трейдеры могут дождаться прорыва минимума тени свечи. Обдумайте возможность открытия длинной позиции, если цена поднимется выше тени сигнальной свечи и продолжит предыдущую тенденцию. Это будет означать нарушение модели, поскольку медвежья свеча начинает разворот тенденции. Используйте прорыв диапазона длинной свечи, предшествующей «харами» для открытия длинной позиции. Выставьте stop-ордер для этой позиции в соответствии с выбранной точной входа, вне зависимости от направления. Иными словами, закрывайте позицию, когда цена вновь вклинится в диапазон тела свечи, если установочный набор использует прорыв тела свечи для сигнала к трейдингу.

FINGER-СТРАТЕГИИ (ПАЛЬЧИКОВЫЕ СТРАТЕГИИ)

Модель «finger finder» часто предопределяет разворот тенденции в тех же временных рамках, в которых она появляется, равно, как и тенденцию во временных рамках, на порядок меньших. Длинная тень модели указывает на направление движения цены в более

длительном временном диапазоне, при условии, что все остальные рыночные условия поддерживают данный прогноз. Значимость данной односвечной модели напрямую зависит от ее расположения на ценовом графике. «Finger finder» представляет собой важный уровень колебаний цены, когда она появляется либо при большом торговом объеме, либо вблизи важного уровня поддержки/сопротивления. Однако модель теряет свою силу, если бывает скрыта внутри зоны застоя или подвергается влиянию большей свечи.

Свечные модели четко работают при внутридневном трейдинге, если ликвидность рынка достаточна для того, чтобы сделать ценовой диапазон поддающимся интерпретации. Как и в случае с моделью «coiled spring», рекомендуем при использовании модели «finger finder» ограничиться трейдингом акций, каждый ценовой бар которых сопровождается высоким торговым объемом. В этом случае можно без колебаний применять сигналы, которые подают все три упомянутых выше типа свечей. Дождитесь перекрестного подтверждения их взаимосвязи с важными уровнями поддержки/сопротивления. Не забывайте также оценивать средний диапазон баров ценового движения за весь торговый день. Найдите на графике «дожи» или «молоты», которые четко рисуются выше средних диапазонов и «харами», которые появляются намного ниже средних диапазонов ценовых баров.

Профессионалы приводят в действие спусковой механизм «finger finder», активно избавляясь от stop-ордеров, выставленных у основания зоны застоя. Подобная активность вызвана двумя причинами. Вялый рынок донимает участников рынка, им нужны быстрые изменения цены. Или же профессионалы могут желать уменьшить спрос по одну сторону рынка, с тем чтобы произошел прорыв тенденции в противоположном направлении. К примеру, акции, при подготовке к новому ралли, придется нелегко, преодолевая всю массу sell-stop-ордеров, выставленных ниже зоны застоя.

Таким образом, «дожи» и «молоты» зоны застоя выдают секреты инсайдеров. Цена не будет совершать попытки вернуться обратно в зону застоя, если давление покупателей или продавцов будет достаточным для действительного прорыва за пределы этой зоны. Активность участников влияет на состояние рынка, поскольку способна ослабить давление с одной стороны заполнением выставленных ордеров. Определите точку, в которой появляются эти свечи при развитии ценового диапазона. Модель разворота «finger finder»

определяют существенные ценовые движения в неспокойном рынке, в начале формирования новой зоны застоя, но, если данная модель появляется после падения волатильности, она указывает на то, что рынок готов вступить в цикл позитивной обратной связи.

Велика вероятность того, что сильное ценовое движение будет развиваться в направлении, противоположном выставленным stop-ордерам. Оцените силу такого энергичного движения по длине свечи и торговому объему, соответствующему ей. Небольшие прорывы цены с небольшим количеством участников рынка вскоре приведут рынок в состояние бокового тренда. Что же касается «длинноногих дожей», которые сопровождаются высокими объемами, то при их появлении речь может идти о немедленном вертикальном прорыве цены в противоположном направлении. При этом зона застоя завершится без образования пустой зоны или иной спокойной соединительной фазы рынка.

Модель «крест харами» объединяет модель «день с уменьшающимся диапазоном» с эффективностью «дожи». Эта специфическая модель появляется, когда тело свечи «харами» имеет совпадающие цены открытия и закрытия. Когда такая свеча умещается в диапазон предыдущей длинной свечи, она может представлять собой важную точку разворота рынка. Ищите на графиках тени «длинноногих дожи», они указывают на высокую вероятность сильного разворота тенденции. Перейдите к изучению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появилась данная модель. Здесь она часто предстает в виде вложенной модели разворота «Двойное Дно». Цена продвигается к новому минимуму или к новому максимуму, но быстро отскакивает баром закрытия обратно к уровню поддержки/сопротивления. Хотя лучше всего данная модель способна прогнозировать развороты тенденций, применение ее в роли установочного набора неудавшейся модели также очень популярно.

Полностью игнорируйте сигналами, полученными от свечных моделей, в условиях тонкого или бокового рынка. Тщательно фильтруйте торговый объем при составлении реестра акций (watch list), чтобы не подвергать ненужные акции анализу. Отдельные свечи лишаются своей значимости в подобных условиях, поскольку широкий спрэд, шумы и различные манипуляции порождают множество ложных сигналов. Исследуйте также недельные или более длительные ценовые графики, но только с целью определения своей инвестиционной задачи. Переходите к другим временным инструментам, если предпочитаете рассматривать данные акции в качестве лучших кандидатов для краткосрочного трейдинга.

ИНОЙ ВЗГЛЯД НА «FINGER FINDER»

Агрессивные трейдеры могут осуществлять короткие продажи акций при появлении «дожи» на вершине ценового диапазона и открывать длинные позиции при обнаружении «дожи» на дне диапазона. При этом stop-ордера должны выставляться за пределами диапазона свечи, потому что любой прорыв цены будет противоречить сигналу разворота. Установочные наборы с максимальным потенциалом доходности чаще всего появляются несколькими свечами позже. Перед формированием значительного движения цены большая часть новых ценовых разворотов подвергается хотя бы одному тестированию. Как только появится модель «finger finder», ищите «Двойную Вершину» или «Двойное Дно», которые формируются во временных рамках, на порядок меньших исходных. Так завершается формирование модели разворота и находится точка входа в рынок с минимальным риском потерь.

Откаты цены, тестирующие максимумы или минимумы модели «finger finder», чаще всего проявляются в виде трех-пяти баров. Ждите резкого расширения ценового движения, когда происходит нарушение модели «finger finder», особенно если не наблюдается дивергенции между индикаторами перекупленности и перепроданности. Особое внимание уделите поиску новой волны тенденции при прохождении ценой экстремальной точки волны, генерируемой первым разворотом свечи. Переключитесь к рассмотрению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появляется «finger finder», и осуществляйте трейдинг, согласно стратегии установочного набора классических моделей «Двойная Вершина» или «Двойное Дно».

Исследуйте любой разрыв цены, наступающий после появления «finger finder». Если разрыв цены происходит непосредственно перед появлением данной свечи, то этот гэп полностью завершает модель «брошенного ребенка» в рассматриваемых временных рамках и островную модель разворота на ценовом графике на порядок меньшего диапазона времени. В любом случае подобные

РИСУНОК 10.3


Модели «finger finders» инициируют эффективные сигналы, когда рассматриваются вкупе с полосами Боллинджера. Длинные тени свечей моделей на 60-минутном графике акции Mercury указывают на откаты цены и ее развороты, когда они выходят за пределы экстремумов полос Боллинджера. Проанализируйте, каким образом 24 апреля две длинные тени дали сигнал на начало мощного ралли у нижней полосы Боллинджера внутри четкой островной модели разворота.

 

гэпы определяют важные уровни поддержки/сопротивления при откате цены. Следовательно, они представляют собой уровни потенциального входа в рынок с минимальным риском потерь.

В целях уменьшения хаотических колебаний цены и повышения эффективности трейдинга, комбинируйте анализ японских свечей с техническими индикаторами. Используйте краткосрочные стохастики для подтверждения того, что акция при появлении очевидной модели разворота пребывает на экстремальном уровне перекуплен-ности/перепроданности. Исследуйте MACD гистограммы на предмет изменения направления движения в тот же момент времени. Найдите уровень поддержки по средним скользящим (МА), подтверждающий смену ценовых моделей. Но прежде всего, для подтверждения или опровержения сигнала на трейдинг, исследуйте данную свечную модель посредством полос Боллинджера.

При разворотах «пальчиковые» свечи наносят удары экстремумам полос Боллинджера или даже центральной полосе индикатора. Чаще всего более «громкий» сигнал подается при ценовом движении, происходящем вблизи внешних полос, а не центральных. Тени наносят резкие удары по полосам, в то время как тела свечей находятся в пределах границ. Исследуйте полосы, остающиеся перпендикулярными свечам после их пересечения. Они определяют сильные уровни сопротивления дальнейшему движению цены в прежнем направлении. Иногда свечи выстраиваются вдоль полос в нескольких временных диапазонах - это является предвестником немедленного и важного разворота тенденции.

Тщательно изучите первую волну ценового движения после свечи вершины или дна. Расширение движения цены обнаружит направление тенденции, которую пытается развернуть «пальчиковая» свеча. Движение цены, происходящее после того, как появляется «дожи» или «молот», часто завершает модель первого подъема/первого падения в самых коротких временных рамках. Если цель достигнута, то резко сокращаются шансы на то, что последующее тестирование будет безуспешным. Всегда рассчитывайте угол, под которым нанесен первый удар. Акция может нарисовать V-образное дно или V-образную вершину и не предоставить при этом ни одной возможности поторговать на откате цены до тех пор, пока не продолжится формирование новой волны.

ПРИМЕНЕНИЕ (ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ)

Осуществляя трейдинг по модели «finger finder», ни на секунду нельзя упускать из внимания график ценового движения, развивающегося во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появляется данная модель. Оцените силу разворота, используя различные инструменты ценового графика, и благоразумно используйте каждый полученный сигнал. Как правило, модель «finger finder» исчерпывает себя двумя - тремя ценовыми барами. Исследуйте месторасположение модели и характер следующего за моделью ценового бара и проанализируйте, возможно ли тестирование экстремальных уровней модели. При изучении установочного набора «finger finder» обязательно применяйте полосы Бол-линджера. Когда цена находится вблизи экстремумов этих полос, появляется больше благоприятных возможностей для трейдинга, чем в случаях, когда цена совершает хаотические колебания в менее динамичной зоне.

СКРЫТЫЙ 100%-ЫЙ УРОВЕНЬ (HIDDEN 100)

Сигналы, получаемые от модели «finger finder», способны прогнозировать модели первого подъема/первого падения во временных рамках, на порядок меньших исходных. Это позволяет выявить точки входа в рынок с минимальным риском потерь после того, как цена пробьет 62%-ый уровень отката при своем стремлении достичь 100%-го разворота. Прибыль торговой сделки при достижении последнего 38%-го уровня отката может быть достаточно существенной, чтобы оправдать открытие такой позиции. Данный установочный набор генерирует прибыль и в том случае, когда другие движущие силы позволяют открывать позиции еще до того, как цена пройдет 26%-ый уровень отката.

ОПИСАНИЕ

Диапазон сигнальной свечи должен значительно превосходить средний диапазон, присущий данному характеру рынка. Тень сигнальной свечи должна достичь экстремума полос Боллинджера и развернуться.

Длина тени данной свечи не должна превышать 62%-ов размаха цены, который ограничивается экстремумом свечи. Ищите V-образные модели «Вершины» или «Дна», образовавшиеся при вертикальном движении цены, с несколькими откатами на графике, построенном во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых рассматривается данный установочный набор.

Установочный набор «finger finder» работает благодаря динамике V-образных моделей «Дна» и «Вершины». Пропускайте трейды, если при откате цена уже достигла 62%-го уровня в меньших временных рамках. Потенциальная прибыль торговой сделки, открытой в данной ситуации, может сойти на нет, если сигнал поступает со свечой закрытия, и с открытием позиции придется повременить до следующего открытия рынка. Управляйте торговыми позициями с большой осторожностью — множество разворотов тенденции может скорее не состояться на 62%-ом уровне, чем сформировать модели первого подъема/первого падения.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 10.4)

• Акция Newport рисует медвежью модель «Голова и Плечи».

• Цена пробивает линию плеча (1) и под натиском активных продаж продолжает падение, тестируя психотическую трен-довую линию (2), а затем сильно отскакивая от нее.

• Вертикальное ралли (3) тестирует линию плеча (1) модели «Голова и Плечи» снизу.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 10.5)

Сжатый симметричный «Треугольник» (2) начинает формироваться при закрытии рынка в день получения сигнала. «Треугольник» располагается как раз под линией плеча (5) и 62%-го уровня отката.

Предыдущие краткосрочные минимумы составляют горизонтальный уровень сопротивления (1) на отметке целого числа 40.

Агрессивные трейдеры могут открывать позиции при прорыве «Треугольника», когда цена наносит удары линии плеча. Небольшое ценовое движение дает установку на нарушение модели для тех, кто все еще удерживает короткую позицию, открытую при формировании модели «Голова и Плечи», и генерирует солидную покупательную способность. Выставляйте сжатые stop-loss-ордера непосредственно под вершиной «Треугольника» на отметке 35.

Цена в течение 4 часов находилась выше 62%-го уровня коррекции (3), но ниже горизонтального уровня сопротивления (1). Верхняя полоса Боллинджера открывается для дальнейшего роста цены.

-

РИСУНОК 10.4


Открывайте длинные позиции на утреннем гэпе выше отметки 40 со stop-ордером, выставленным на несколько тиков ниже (1). Закрывайте позицию, когда рынок совершит почти 100% коррекцию (6), насколько это возможно. Рынок демонстрирует окончательно сформировавшуюся модель V-образного «Дна» (4).

РИСУНОК 10.5


ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Установочный набор «finger finder» работает в противовес правилам классической модели «Голова и Плечи», которые рассматривают первый откат цены к линии плеча как благоприятную возможность для открытия короткой позиции с минимальным риском потерь. «Треугольник» дает свинг-трейдерам возможность составить иной торговый план и наблюдать за нарушением модели. Четыре ценовых бара, появившихся выше 62%-го уровня коррекции, ясно свидетельствуют о том, что вероятность дальнейшего продолжения падения цены слишком мала и что вход в рынок с минимальным риском будет возможен при гэпе, который будет иметь место в раннюю утреннюю сесию следующего торгового дня.

ПАЛЬЧИКОВАЯ МОДЕЛЬ 2В (2В FINGER)

Тень модели «finger finder» может указывать на небольшую модель «Двойная Вершина» или «Двойное Дно», которые являются предвестниками разворота цены в нескольких временных рамках. Рассмотрите данную модель на графиках различной длительности временного диапазона, чтобы сфокусировать свое внимание на выборе оптимального времени удержания позиции. Часто минимальное движение цены может указывать на возможности получения солидных прибылей, на бар или два опережая рыночную толпу.

ОПИСАНИЕ

• Диапазон сигнальной свечи должен значительно превосходить средний диапазон, присущий данному характеру рынка.

• Тень сигнальной свечи должна достичь экстремума полос Боллинджера и развернуться.

• Тень данной свечи достигает уровня промежуточного максимума или минимума цены, а тело свечи приближается к уровню поддержки/сопротивления.

• Модель на ценовом графике того же временного диапазона, в котором рассматривается сигнал, указывает на потенциальный разворот цены в течение последующих двух-четырех баров.

Данный установочный набор наглядно иллюстрирует, насколько важны месторасположение сигнальной свечи и выбор момента входа в рынок при интерпретации сигналов, полученных от «finger fmden>. Пока свеча сфокусирована на ценовых движениях, происходящих во временных рамках, на порядок меньших рассматриваемых, схожесть их с прорывами и откатами больших масштабов позволяет выстроить данный установочный набор в 3D временных рамках, что способствует сохранению большого потенциала прибыли.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 10.6)

Акция Antec завершает формирование модели первого падения (1) на сигнальной свече.

РИСУНОК 10.6


Нисходящая трендовая линия (2) указывает на прогрессирующее снижение цены на протяжении 6 недель. Пальчиковая свеча наносит удары по модели «Тройное Дно» (3), которая формировалась на протяжении восьми дней. Но закрывается свеча выше прорванного дна модели разворота «2В», что также указывает на нарушение модели небольшого нисходящего «Треугольника» (4). Сигнальная свеча поднимается до нисходящей трендовой линии, которая сходится с предыдущим максимумом (5) и целым числом 40.

Максимумы цены (6) и (7) образуют уровень сопротивления и указывают на цель прорыва цены вверх или вниз.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 10.7)

Протяните сетку Фибоначчи поверх коррекции для отслеживания новой восходящей тенденции.

Первый ценовой бар, появившийся вслед за сигнальной свечой, располагается ниже трендовой линии и свидетельствует о надвигающемся прорыве цены вверх. Следующий ценовой бар прорывает нисходящую трендовую линию (3), но цена пребывает вблизи центральной полосы Боллинджера, где формирует небольшую модель «харами» (1) на дневном графике.

Открытие позиции при прорыве цены вверх требует от трейдера быстрой реакции, так как рынок быстро продвигается вверх в ближайшие два часа торговой сессии. Лучшие условия для трейдинга появляются на вершине небольшой модели «3rd watch» (4), которая формирует уровень сопротивления на отметке целого числа 40.

Модель «харами» инициирует сигнал на покупку, когда следующий ценовой бар совершает разрыв вверх (гэп) (5). Разрыв происходит как раз на 50%-ом уровне коррекции, и повышается вероятность того, что данный гэп будет представлять собой гэп на отрыв, который сохранит тенденцию рынка при первом откате ралли.

Отражение тенденции (6) генерирует сильные колебания цены между 38%-ым и 62%-ым уровнями коррекции, что затрудняет открытие позиции с минимальным риском потерь. Цена достигает 100%-го уровня коррекции в верхней полосе Боллинджера (2) (8).

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Перед прорывом трендовой линии рынок не дает возможности осуществить открытие позиции на ценовых барах узкого диапазона, что усиливает моментум-тактики, позволяющие покупать акции на утреннем росте или оставаться вне рынка в ожидании сильного отката. Модель «3rd watch» может предоставить кратковременную возможность для трейдинга на 5-минутном или 60-минутном графике. Многочисленные хаотические колебания цены

РИСУНОК 10.7

71.gif">

между уровнями 41 и 46 могут вывести из игры слабых участников рынка. Вообще, данный установочный набор более благоприятен для позиционных трейдеров, которые удерживают открытые позиции, в среднем, около недели и защищают свои прибыли stop-loss-ордерами. Что же касается дэй-трейдеров, то их максимальные потери в данном случае не превышают 2 1/2 пунктов.

МЕРТВАЯ ЗВЕЗДА (DEATH STAR)

Полосы Боллинджера и свечная модель «падающая звезда» часто дают совместный сигнал на важный разворот тенденции после сильного ралли. Вместе они указывают на состояние перекупленности рынка и на высокую вероятность успешных коротких продаж акций, для чего необходимо большое терпение. Модель «мертвая звезда» раскрывает волатильный характер рынка, который в состоянии загнать в ловушку толпу моментум-трейдеров без возможности выйти из нее с минимальными потерями. Учтите, что данный установочный набор инициирует быстрое падение цен. Закрывайте позиции без колебаний, если цена «засиживается» на этой свече или начинает колебаться вокруг нее.

ОПИСАНИЕ

• Пальчиковому сигналу предшествует вертикальное ралли ценовых баров.

• Перед сигналом цена наносит удары по верхней полосе Боллинджера двумя или большим числом свечей.

• Сигнал подается длинноногой «падающей звездой» с длинной верхней тенью и небольшим телом вблизи минимума свечи.

• Сигнал подает свеча, находящаяся вблизи 100%-го уровня коррекции за пределами верхней полосы Боллинджера.

• Ценовой бар, появляющийся после сигнала, идет выше на расстояние, превышающее половину диапазона «падающей звезды».

• Ценовой бар, появляющийся вслед за сигналом, закрывается в пределах верхней полосы Боллинджера.

При исследовании ценовых графиков во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появляется сигнал, на предмет идентификации уровня входа в короткую позицию, каждый раз пересматривайте появляющиеся новые модели «мертвой звезды». Анализируйте тестирование ценой «Двойной Вершины» перед ее сильным нисходящим движением. Закрыть позицию с прибылью бывает достаточно затруднительно, так как данная модель появляется в весьма волатильных рыночных условиях. Выставляйте сжатые stop-loss-ордера и обдумывайте варианты более длительного или, наоборот, более короткого периода удержания позиции, в целях избежания хаотических колебаний цены.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 10.8)

Акция Apple Computer начала трехдневное вертикальное ралли с уровня минимума на отметке 120. Цена продвигается вверх, к трендовой линии (1), и пробивает ее двумя барами.

Два ценовых бара, предшествующих пальчиковому сигналу, расширяясь, устремляются к верхней полосе Боллинджера. Сигнальная свеча (2) открывается за пределами полосы (3) и закрывается непосредственно на полосе, причем, практически весь диапазон свечи оказывается за пределами полосы.

Ралли формирует завершенную пятиволновую структуру.

Внутридневное движение цены (5) демонстрирует прорыв небольшого «Треугольника» и значительное снижение цены за последний час.

РИСУНОК 10.8


ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 10.9)

При развороте цена прорывает центральную полосу Боллин-джера (4) на 60-минутном графике перед закрытием торговой сессии. Можно проводить агрессивное скальпирование коротких позиций, пока центральная полоса удерживается около уровня 138.

Наиболее благоприятные условия для трейдинга появляются после отскока от 38%-го уровня коррекции (5). Затем происходит слабый подъем цены до 62%-го уровня коррекции первоначального падения (6). Понаблюдайте за тем, как верхняя полоса Боллинджера опускается по направлению к максимуму цены на уровне 145.

Превосходный момент для открытия короткой позиции подтверждается пересечением. Выставляйте stop-loss-ордера непосредственно над вершиной небольшого «Треугольника», который формируется под отметкой 150. Здесь же проходит верхняя полоса Боллинджера.

РИСУНОК 10.9


Отскок цены начинается на уровне 138 после утреннего ценового разрыва вниз, но цена не может достичь первоначального уровня. Используйте стратегию закрытия позиции при гэпе на открытии рынка или же до того, как он заполнится. Владельцы длинных открытых позиций могут обдумывать выход из рынка при тестировании дна ниже отметки 136. Модель разворота «Адам и Ева» (9) нарушается на уровне 136. На пути коротких позиций, открытых на этом уровне, повстречаются несколько нежелательных моментов хаотического колебания цены, но усилия будут ненапрасными -акция совершит 11-пунктовое падение (8), сторицей вознаградив любителей шортов.

Цена разворачивается с 62%-го уровня коррекции и совершает серьезный отскок.

Повторное тщательное исследование 60-минутного графика выявит возможную коррекцию ABC (7). Дневной ценовой график фокусирует внимание на горизонтальном уровне поддержки/сопротивления на отметке 132 (1). Зона застоя формируется под этой линией (2) на центральной полосе Боллинджера и выбивает из игры краткосрочных трейдеров сокрушительными восьмидневными хаотическими колебаниями цены.

В конечном счете зона застоя прорывается, и цена после 20-пунктового понижения наносит удары по нижней полосе Боллинджера (3) и начинает разворот.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный, весьма волатильный установочный набор сопровождается большим риском при использовании 1-3 дневных свинг-стратегий, чем при внутридневном или позиционном трейдинге. Сильные хаотические колебания цены имеют свойство переходить из одних временных рамок в другие при развитии тенденции. Свинг-трейдерам может понадобиться быстрая реакция и оперативное изменение периода удержания позиции, если над их стратегиями нависнет угроза. В связи с этим, использование данного установочного набора требует торгового мастерства и хорошо развитой интуиции, незаменимых при выявлении точного момента открытия/закрытия торговой позиции.







Содержание:




На правах рекламы:
проведение инженерно геологических изысканий на этом сайте