Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Библиотека

Биржевые секреты

Л. Коннорс, Л.Рашки


ГЛАВА 10 "СВЯТОЙ ГРААЛЬ"

Это название — просто шутка! Мы назвали эту главу Святой Грааль, потому что это одна изсамых легких моделей в настоящем руководстве. Основанная на ADX (Average DirectionalIndex, индекс усредненного направления) Уэллеса Уайлдера, эта стратегия работает на любомрынке в любой структуре времени

Прежде, чем мы продолжим, следует ознакомиться с ADX. Попросту говоря, ADX измеряетсилу тренда в определенный период времени. Чем сильнее тренд в любом направлении, темвыше показатель ADX. (Если вы хотите получить больше информации о построении иинтерпретации ADX, рекомендуем «Руководство для технических трейдеров покомпьютерному анализу фьючерсного рынка» (Technical Traders Guide to Computer Analysis ofthe Futures Market) Чарльза ЛеБо и Дэвида У. Лукаса

Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать(продавать) на первом откате. Святой Грааль точный метод, используемый нами дляопределения момента открытия позиции после восстановления. Открывая эту сделку, мыожидаем продолжения предыдущего тренда

Обычно следует один из двух результатов. Повторная проба может потерпеть неудачу напредыдущем максимуме/минимуме — в этом случае обычно может быть сделана небольшаяприбыль. Во втором сценарии начнется целый новый этап продолжения тренда. В худшемслучае, это точка входа с очень низким риском и несколькими вариантами осуществлениявыхода

ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ - НАОБОРОТ)1. 14-периодичный ADX должен стать больше 30 и продолжать повышаться. Этоидентифицирует рынок с сильным трендом

2. Ищите восстановление цены до 20-периодичной экспоненциальной скользящейсредней. Обычно восстановление цены сопровождается снижением ADX

3. Когда цена касается 20-пернодичной экспоненциальной скользящей средней, ставьтепокупающий стоп выше максимума предыдущего бара

4. После его исполнения вводите защитный продающий стоп на недавно сформированномминимуме колебания. Подтягивайте стоп по мере накопления прибыли и выходите намаксимуме самою последнего колебания. Если вы думаете, что рынок может продолжить своедвижение, можно закрыть на максимуме самого последнего колебания только часть позиции иприблизить стопы для остальной части

5. Если сделка прерывается защитным стопом, открывайте ее повторно, помещая новыйпокупающий стоп на первоначальной цене входа

6. После успешной сделки ADX должен снова подняться выше 30, прежде чем можно будетторговать другим восстановлением до скользящей средней

ПРИМЕР 10.1. Пшеница — декабрь 1995 года.


14-периодичный ADX больше 30, а цена восстанавливается до 20-периодичнойэкспоненциальной скользящей средней. В точке 1 рынок прорывается выше максимумапредыдущего бара, давая сигнал для длинного входа. Наш первоначальный стоп помещен наВ, самый последний минимум восстановления. Цель нашей торговли — проба точки А,самого последнего максимума колебания, что и произошло в точке 2

Другая сделка складывается в июле. Цена торгуется на 20-периодичной экспоненциальнойскользящей средней, и покупающий стоп ставится выше максимума предыдущего бара. Мыоткрываемся в точке 3, и наш первоначальный стоп помещается в точке D, минимумевосстановления. Мы ожидаем пробы точки С, самого последнею максимума колебания, и этацель достигается в точке 4

ПРИМЕР 10.2. Citicorp (CCI) - 1995 год.


На этом графике есть две схемы сделок. ADX больше 30, и цена корректирует назад к 20периодичной экспоненциальной скользящей средней

Наш покупающий стоп исполняется выше максимума предыдущего бара. Первоначальныйстоп помещен в точке В, минимуме восстановления. Мы ожидаем повторной пробы точки А

Цель нашей торговли достигается в точке 2. Другая сделка вводится в точке 3. Рынокдостигает нашего целевого уровня С в точке 4

ПРИМЕР 10.2. Citicorp (CCI) - 1995 год.


На этом графике есть две схемы сделок. ADX больше 30, и цена корректирует назад к 20периодичной экспоненциальной скользящей средней

Наш покупающий стоп исполняется выше максимума предыдущего бара. Первоначальныйстоп помещен в точке В, минимуме восстановления. Мы ожидаем повторной пробы точки А

Цель нашей торговли достигается в точке 2. Другая сделка вводится в точке 3. Рынокдостигает нашего целевого уровня С в точке 4

ПРИМЕР 10.4. Апельсиновый сок — 60-минутные бары.


Эта модель особенно хорошо подходит для внутридневной торговли. В точке В рыноквосстанавливается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, причем ADXбольше 30. Мы входим в точке 1 на покупающем стопе выше максимума предыдущего бара иначинаем дожидаться повторной пробы уровня А. Наш первоначальный стоп помещен в точкеВ — в этой сделке мы рискуем не более чем 150 долл. Рынок закрывается в нашу пользу,поэтому мы оставляем сделку на следующий день. На следующее утро продолжениепроисходит в форме разрыва на открытии, где мы выходим из нашей сделки

ПРИМЕР 10.5. S&P — 60-минутные бары.


Этот рынок настолько сильный, что цена пересекла 20-периодичную экспоненциальнуюскользящую среднюю, двигаясь некоторое время вбок, а не откатываясь. Мы входим в точке1, где рынок превышает максимум предыдущего бара, затем ставим стоп на самом последнемминимуме, Рынок совершает новое восходящее движение, и маленький бар расширениядиапазона в точке 2 сообщает, когда оно закончено. Следует период покоя, в котором рынокснова корректирует вбок, а не вниз. В точке 3 можно было открыть еще одну сделку

Мы нашли: когда цены после сильного движения восстанавливаются, 20-перио-дичнаяэкспоненциальная скользящая средняя имеет тенденцию действовать какподдержка/сопротивление этих восстановлений. Дожидаясь, пока рынок пройдет вышемаксимума предыдущего дня, вы получаете более уверенное подтверждение возобновлениядолгосрочного тренда

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: многие трейдеры неправильно думают, что снижение ADXуказывает на разворот тренда. Это редко справедливо. Обычно ADX достигает пика, когданачинается консолидация цены. Эту схему находить легко. Мы надеемся, что вы потратитевремя на самостоятельное изучение графиков и исследование этой схемы. Мы думаем, скоровы увидите, почему мы назвали эту главу «Святой Грааль»!









Содержание:

Предисловие

Глава 1. Введение

Глава 2. Торговля на колебаниях

Глава 3. Управление капиталом

Часть первая. Пробы

Глава 4. Turtle Soup

Глава 5. Turtle Soup plus one

Глава 6. 80-20's

Глава 7. Моментум пинболл

Глава 8. Двухпериодичный ROC

Часть вторая. Восстановления

Глава 9. "Анти"

Глава 10. Святой грааль

Глава 11. Разрыв ADX

Часть третья. Кульминационные модели

Глава 12. Хлыст

Глава 13. Трехдневные незаполненные развороты на разрывах

Глава 14. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Глава 15. Волны Вульфа

Глава 16. Новости

Глава 17. Развороты на утренних новостях

Глава 18. Развороты на важных новостях

Часть четвертая. Режим прорыва

Глава 19. Сокращение диапазоны

Глава 20. Историческая волатильность встречается с Тоби Крэйбелом

Часть пятая. Размышления о рынке

Глава 21. Индикаторы профессионалов

Глава 22. Еще немного об управлении сделкой

Глава 23. Будте готовы!

Глава 24. Заключительные соображения

Глава 25. Секреты успешной торговли

Приложение





На правах рекламы:
возьмите займы саранск ; диагностическая карта на мотоцикл