Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Библиотека

Биржевые секреты

Л. Коннорс, Л.Рашки


ГЛАВА 11"РАЗРЫВ ADX"

Это простая модель восстановления, позволяющая нам входить в направлении тренда рынка,похожа на другие стратегии разворота на разрыве, за исключением того, что использует ADXи +DI/-DI как фильтр, увеличивая общую доходность торговли на разрывах

Как и прежде, ADX измеряет силу тренда в определенный период времени. +DI и -DIуказывают направление тренда. Если тренд направлен вверх, +DI будет выше, чем -DI, инаоборот. Мы используем ADX для идентификации периодов, когда тренд силен, чтобыдожидаться дней, открывающихся с разрывом в направлении, противоположном тренду, изатем подниматься на борт, если рынок возобновляет свой первоначальный тренд

Вот правила для этой стратегии:1. Мы будем использовать 12-псриодичный ADX и 28-периодичные +DI/-DI (ночные сессииопущены.)2. ADX должен быть больше 30

3. Для покупки +DI должен быть больше, чем -DI; для продажи -DI должен быть больше,чем +DI

ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ - НАОБОРОТ)1. Сегодняшнее открытие должно произойти с разрывом ниже вчерашнего минимума

2. Покупающий стоп ставится в области вчерашнего минимума

3. В случае его исполнения на сегодняшний минимум помещается защитный продающийстоп

4. Фиксируйте прибыль плавающим стопом и выходите из позиции перед закрытием или, еслиона закрывается сильно, переносите ее на следующий день

Ниже приводятся три сделки, имевшие место в течение трехнедельного промежутка на рынкехлопка в июле 1995 года

ПРИМЕР 11.1. Хлопок — июль 1995 года.


1. 3 марта 1995 года хлопок имеет 12-псриодичный ADX более 30 и +DI выше -DI, чтоозначает восходящий тренд. Рынок открывается с разрывом вниз. Покупающий стоп ставитсяв области минимума предыдущего дня 99,15. Рынок растет до 101,18 и закрывается на 99,85

2. 6 марта хлопок снова открывается с разрывом вниз и разворачивается. Срабатываетпокупающий стоп на вчерашнем минимуме 101,65. Хлопок продолжает расти и закрываетсяна 190 пунктов выше

3. Еще один нисходящий разрыв и прибыльный разворот

ПРИМЕР 11.2. Пшеница — декабрь 1995 года.


В течение лета 1995 года пшеница переживала не по сезону бычий рынок. 11 августадекабрьская пшеница открылась с разрывом вниз и развернулась. Покупающий стоп сработална минимуме предыдущего дня в 435. Защитный плавающий продающий стоп помешен чутьниже сегодняшнего минимума 429. Рынок закрывается на 16 центов выше нашегопокупающего стопа

ПРИМЕР 11.3. S&P - июнь 1995 года.


Бычий рынок 1995 года привел к схеме 19 мая, С ADX более 30 и +DI выше -DJ рынокоткрылся с разрывом вниз и развернулся. Покупающий стоп сработал на 518,90. Рынокзакрывается около максимума дня. Трейдеры имеют выбор или взятия прибыли, или переносапозиции на следующий день. (Вы можете видеть: восходящий уклон продолжается, и S&P наследующий день торгуется на пять пунктов выше.) Тестирование этой стратегии показываетувеличение прибыли, если держать эти сделки до следующего утра

Давайте пройдемся по сделке, которую я (Лэрри) провел, дописывая это руководство

ПРИМЕР 11.4. Апельсиновый сок — январь 1996 года.


1. 15 ноября 1995 года (день с разрывом) январский апельсиновый сок имеет 12периодичный ADX более 30 и +DI выше -DI, что указывает на восходящий тренд

2. Рынок открывается с разрывом вниз. Покупающий стоп помещается на 121,20, на одинтик выше минимума предыдущего дня. После его исполнения ставится первоначальныйзащитный продающий стоп на один тик ниже минимума этого утра на 120,50

3. Рынок растет до 123,00. Стоп подтягивается до 122,10, чтобы зафиксировать прибыль

4. Когда мы вступаем в последний час торгов, у нас есть прибыль. В этом сценарии япереместил стоп на 122,60. Рынок держится, поэтому я оставляю длинную позицию на ночь

По опыту я знаю, это сильное закрытие с высокой вероятностью продолжится на следующееутро

5. В первые 15 минут рынок открывается выше и торгуется до 124,55. Я немедленно ставлюстоп на 124.00, и сделка закрывается на 123,80

ПРИМЕР 11.5. Апельсиновый сок — январь 1996 года, внутридневной график.


ЛИНДА:Разрывы обычно представляют своего рода экстремальные эмоции. Они также очень заметныемодели (фигуры) графиков для других участников рынка. Почему бы просто не торговать всеразрывы?ЛЭРРИ:Лэрри Уильямс доказал, что торговля разворотами на разрывах статистически правильнаястратегия (см. Приложение), Он назвал эти развороты «сделками Упс» («Oops trades») Янекоторое время торговал по этой стратегии и делал на ней деньги, но нашел, чтобольшинство моей прибыли поступало от небольшой горстки сделок

ЛИНДА:И ты стал искать среди тех выигрышных сделок общий знаменатель?ЛЭРРИ:Да. Мои лучшие прибыли достигались на рынках с сильным трендом. Продавая восходящиеразрывы на медвежьих рынках, я фактически присоединяюсь к нисходящему движению,причем неоднократно оно оказывалось по-настоящему значительным. (То же справедливо дляпокупки нисходящих разрывов и участия в повышающемся рынке.)ЛИНДА:Ты имеешь в виду, это из-за продолжения?ЛЭРРИ:Да. Каждый год бывает несколько случаев, приносящих существенные прибыли за период отодного до пяти дней

ЛИНДА:Сколько раз в год образуются схемы разворотов ADX с разрывом?ЛЭРРИ:Фильтр ADX уменьшает число сделок на разрывах с разворотом. Если вы отслеживаете всеактивные рынки, как это делаю я, вы наберете от двух до четырех сделок в неделю

ЛИНДА:Ты также торгуешь этими разворотами без разрывов. Как это работает?ЛЭРРИ:Это более субъективно. Предположим, ADX — более 30, и тренд направлен вверх. Я будуискать на рынке некоторую раннюю утреннюю слабость, возможно, открытие вниз. Еслирынок начинает оправляться и поднимается выше вчерашнего закрытия, я покупаю. Я твердоверю, это концептуально правильная стратегия торговли. Рынок пытается распродаватьсяутром, но из-за того, что общий тренд слишком силен, восходящий тренд возобновляется, и яхочу быть частью этого продолжения

ЛИНДА:Где ты ставишь свой первоначальный защитный стоп?ЛЭРРИ:Обычно на минимуме сегодняшнего утра. Затем я перемещаю его выше, когда моя позициястановится прибыльной или если рынок становится очень вялым. В идеале, я хочу, чтобырынок взорвался вверх; иначе я просто закрою сделку.


— ADX более 30— Восходящий тренд— Слабость на открытии и разворотх = Проигрышная сделка









Содержание:

Предисловие

Глава 1. Введение

Глава 2. Торговля на колебаниях

Глава 3. Управление капиталом

Часть первая. Пробы

Глава 4. Turtle Soup

Глава 5. Turtle Soup plus one

Глава 6. 80-20's

Глава 7. Моментум пинболл

Глава 8. Двухпериодичный ROC

Часть вторая. Восстановления

Глава 9. "Анти"

Глава 10. Святой грааль

Глава 11. Разрыв ADX

Часть третья. Кульминационные модели

Глава 12. Хлыст

Глава 13. Трехдневные незаполненные развороты на разрывах

Глава 14. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Глава 15. Волны Вульфа

Глава 16. Новости

Глава 17. Развороты на утренних новостях

Глава 18. Развороты на важных новостях

Часть четвертая. Режим прорыва

Глава 19. Сокращение диапазоны

Глава 20. Историческая волатильность встречается с Тоби Крэйбелом

Часть пятая. Размышления о рынке

Глава 21. Индикаторы профессионалов

Глава 22. Еще немного об управлении сделкой

Глава 23. Будте готовы!

Глава 24. Заключительные соображения

Глава 25. Секреты успешной торговли

Приложение





На правах рекламы:
что такое криптовалюта ; пакет для упаковки товара на сайте