Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Библиотека

Биржевые секреты

Л. Коннорс, Л.Рашки


ГЛАВА 14 "ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ"

Далее следуют три особые модели разворота. Это модели кульминации, которые означают,что разворот происходит на истощении покупки или продажи. Каждая из моделей имеет своюсхему. Поэтому вы можете предугадать разворот рынка. Эта схема также удерживает вас отпреждевременного вхождения на трендовый рынок. Настоящая прелесть этих моделей в том,что все они формируют отчетливую точку риска, где можно размещать стоп. Когда рынок наэтих точках разворачивается, он не должен откатываться назад, пока не сможет бытьзафиксирована некоторая прибыль

Эти модели (фигуры) представляют собой чисто субъективную форму идентификациимоделей, то есть для них невозможно осуществить тестирование на исторических данных

Кроме того, трудно описать точные правила или размещение спящих ордеров для вхождения,как мы делали это для предыдущих схем. Лучшее, что можно посоветовать, это изучить этипримеры и затем искать подобные модели на ваших собственных графиках. Все три этимодели образуются на любом рынке в любой временной структуре

Так как многие из наших друзей смогли торговать по этим моделям, мы знаем, что они легкораспознаваемы. Собственно говоря, модель «три маленьких индейца» вначале преподаваласьдвумя другими трейдерами, торгующими по тиковым графикам. Совет: люди, торгующие посубъективным моделям графиков, проводят много часов после закрытия рынков, повторноизучая примеры, образованные во время сессии того дня. Они также очень сильноконцентрируются на торговле только по двум или трем определенным схемам. Они неиспользуют осцилляторы или скользящие средние, поскольку хотят сохранять чистотуподхода. (Эту главу можно было бы назвать «ТОРГОВЛЯ - ШКОЛА МИНИМАЛИЗМА!»)Лучшая техника для использования при входе в эти сделки обращается к старому добромучтению ленты или отслеживанию графиков прямо в то время, когда происходит ожидаемыйразворот. В первую очередь следует сконцентрироваться, чтобы найти точку риска илилогическое место, куда следует поместить ваш стоп до открытия сделки. Когда вы увидитеминимум колебания, до которого рынок не должен снова опуститься (в случае покупки),снимайте телефонную трубку и покупайте по пене рынка. Не пытайтесь назначать точнуюцену сделки, потому что слишком высоки шансы, что вы упустите ее. Лучшие вхождения поэтим трем схемам имеют очень сжатый удобный момент

Проще всего выходить из этих сделок, дожидаясь времени, когда рынок начинает отдаватьобратно прибыль или прекращает движение; тогда выходите по цене рынка. Кроме того, вэтих схемах легко подтягивать стоп для фиксации прибыли. Не забывайте, что подтягиваниестопа — активный торговый процесс. Вы должны отслеживать новые уровни поддержки илисопротивления по мере их формирования и затем передвигать ваш спящий стоп чутьниже/выше этих уровней. Ордера можно маркировать как «отмена — замена» («CancelReplace»). Это означает, что вы не забудете отменить свой предыдущий спящий стоп-ордер

Никогда не позволяйте себе подвергаться риску оказаться в условиях убегающего рынка безспящих ордеров на рынке, ибо в любое время любая из моделей может развернуться!ПРИМЕР 14.1. Золото — 30-минутные бары.


Эта первая модель называется «Всплеск и полка» (spike and ledge). В нашем примерекульминация покупки формирует модель «Всплеска и полки» на внутридневном графикезолота. Короткая сделка вводится на прорыве из полки в точке 1, а первоначальный стопставится с другой стороны полки. Рынок не должен возвратиться к этому уровню. Рынокзакрывает разрыв, и мы можем выйти из этой сделки на маленьком баре расширениядиапазона в точке 2

ПРИМЕР 14.2. S&P — 15-минутные бары


Драматическая кульминация продажи формирует всплеск в точке А. Мы покупаем на прорывеиз следующей полки в точке 1 и размещаем стоп с другой стороны полки на уровне В. Баррасширения диапазона в точке 2 предупреждает, что движение временно истощилось

ПРИМЕР 14.3. S&P - 10-тиковые бары.


Модели «Всплеска и полки» прекрасно работают во всех структурах времени. Обратитевнимание, обе эти сделки были пробами предыдущих минимума и максимума

ПРИМЕР 14.4. Облигации — декабрь 1995 года.


Эта модель называется «Обман — выброс» («Fakeout — Shakeout»), Когда рынок прорываетсяиз полки или треугольника, он не должен возвращаться к точке прорыва, или вершинетреугольника. Если это происходит, образуется схема для превосходной сделки в другомнаправлении. Рынок одурачил и заманил в ловушку большинство участников. В этомконкретном примере покупающий стоп ставится чуть выше точки, от которой упал рынок

Первоначальный стоп ставится на минимуме самого последнего колебания. Рынок не долженвозвратиться к этой точке. Стоп быстро перемещается к точке безубыточности и затемподтягивается с целью фиксации прибыли

ПРИМЕР 14.5. S&P - 20-тиковые бары.


Рынок прорвался из полки с узким диапазоном, имевшей место в течение трех часов (11:00—2:00). Короткие игроки обмануты, а длинные — выброшены с рынка! Правильный прорыв недолжен возвращаться к средней точке полки. Если это происходит, это сигнал, что прорывбыл ловушкой. Мы должны выйти на рынок, когда он развернется. В данном случае мыподняли телефонную трубку и купили по цене рынка, когда он вышел с другой стороны. Нашстоп очень быстро повысился до точки безубыточности

ПРИМЕР 14.6. S&P - 60-минутные бары.


«Три маленьких индейца» модель кульминации, сформированной тремя симметричнымипиками. Мы можем предсказать формирование третьего пика, но должны подождать с входом,пока цена не развернется на последнем пике. Тогда мы можем разместить стоп на рынке в тоже время, когда мы открываем нашу позицию. Мы входим по рыночной цене — если будемпытаться назначать точную цену входа в любой из этих внутридневных моделей, мы будемчасто упускать сделку. Стоп должен быстро переместиться к точке безубыточности

Выигрышные сделки не откатываются назад. Они должны вознаграждать нас немедленно

ПРИМЕР 14.7. Кофе — 30-минутные бары.


«Три маленьких индейца» — после шестидневного роста кофе сформировано трисимметричных пика. Цена начинает разворачиваться, и мы открываем сделку по цене рынка

Наш первоначальный стоп, на максимуме самого недавнего колебания, быстро перемещаетсяк точке безубыточности. Рынок закрылся слабым, поэтому мы оставляем сделку на ночь

Следующим утром мы закрываем нашу короткую позицию на баре расширения диапазона вточке 4. В общей сложности мы пробыли на рынке меньше, чем четыре часа

ПРИМЕР 14.8. S&P — 5-тиковые бары.


Это классический пример кульминации «Трех маленьких индейцев» в конце сильногодвижения. Эта сделка приносит скромную прибыль, но большего от торговли на пятитиковыхграфиках и не следует ожидать!ПРИМЕР 14.9. Мазут — январь 1996 года.


Это хороший пример комбинации на дневном барном графике схем «Всплеск и полка» и «Трималеньких индейца». Обе сделки дали нам хорошее место для размещения первоначальногостопа и обе быстро прошли в нашу пользу.









Содержание:

Предисловие

Глава 1. Введение

Глава 2. Торговля на колебаниях

Глава 3. Управление капиталом

Часть первая. Пробы

Глава 4. Turtle Soup

Глава 5. Turtle Soup plus one

Глава 6. 80-20's

Глава 7. Моментум пинболл

Глава 8. Двухпериодичный ROC

Часть вторая. Восстановления

Глава 9. "Анти"

Глава 10. Святой грааль

Глава 11. Разрыв ADX

Часть третья. Кульминационные модели

Глава 12. Хлыст

Глава 13. Трехдневные незаполненные развороты на разрывах

Глава 14. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Глава 15. Волны Вульфа

Глава 16. Новости

Глава 17. Развороты на утренних новостях

Глава 18. Развороты на важных новостях

Часть четвертая. Режим прорыва

Глава 19. Сокращение диапазоны

Глава 20. Историческая волатильность встречается с Тоби Крэйбелом

Часть пятая. Размышления о рынке

Глава 21. Индикаторы профессионалов

Глава 22. Еще немного об управлении сделкой

Глава 23. Будте готовы!

Глава 24. Заключительные соображения

Глава 25. Секреты успешной торговли

Приложение





На правах рекламы: