Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Библиотека

Биржевые секреты

Л. Коннорс, Л.Рашки


ГЛАВА 23 "БУДЬТЕ ГОТОВЫ!"

Невозможно переоценить важность выполнения пашей домашней работы накануне вечером для подготовки к следующему торговому дню! Весь смысл торговли на колебаниях —предвидеть схемы так, чтобы мы заранее знати, что делать на следующий день. Спонтанныесделки — неважный способ зарабатывать на жизнь! Профессиональный трейдер должениметь план игры так же, как профессиональный спортсмен. Вы когда-либо замечали, скольмногие спортсмены имеют предыгровую рутину, которую они проходят? Рутинныеупражнения и ритуалы позволяют сохранять устойчивый настрой ума, помогают намсосредоточиваться исключительно на текущей задаче — в данном случае на торговыхвозможностях следующего дня

Когда мы начали сравнивать заметки, как мы готовимся к сделкам следующего дня, тообнаружили, что делаем в основном одно и то же. Мы делаем нашу домашнюю работувечером (что требует некоторого планирования с учетом того, что оба мы имеем семьи)

Кроме того, мы оба держим огромное количество записных книжек!Мы подумали, что вам будет интересно и познавательно увидеть наши мыслительныепроцессы при подготовке к следующему дню

ЛИНДА:Думаю, мне повезло иметь некоторые хорошие образцы для подражания, когда я впервые начиналаработать в этом бизнесе, потому что по характеру я копуша. Если я не подготавливаюсь к следующемудню, мне легко впасть в чувство растерянности, и я стремлюсь вообще не проводить никаких сделок. Яв значительной степени приняла рутину двух людей, на которых работала в начале 80-х годов. Яуверена, без этой дисциплины сегодня не могла бы добиваться успеха

Первый человек, на которого я работала, имел установившуюся практику ведения записи чисел, такихкак цены закрытия и 10-дневные скользящие средние индекса Армса, повышения/понижения,отношения пут-опционов/колл-опционов и т. д. Он также вел подшивку книги графиков,публиковавшихся Security Market Research каждый вечер. Эта служба имела осциллятор, которыйтакже наносился вручную. Эта рутина занимала 45 минут и выполнялась каждый вечер. На следующееутро эти графики изучались во время часовой поездки на поезде BART в Сан-Франциско, когда ивыписывались все интересные схемы покупки или продажи. Уже в городе тратился еще один час,чтобы проверить сделки предыдущего дня и выписать новые ордера на акции. Этот человек начинал в1978 году биржевым трейдером опционов на акции и по сей день остается профессиональнымтрейдером

Второй человек, на которого я работала, также был биржевым трейдером опционами на акции. Онприходил на работу за полтора часа до открытия рынка и оставался в течение двух часов послезакрытия. Что он делал9 Обновлял вручную графики, чертил линии тренда, изучал сделанные имзадень сделки, просматривал все сделки, которые сделала я, и комментировал их (да уж.. ), выписывалторговые карючки на следующий день, расписал ордера для выхода перед открытием, чтобывоспользоваться разрывами в свою пользу на открытии, просматривал биржи на предметнедооцененных колл-опционов «вне денег», о которых другие трейдеры могли забыть. . Знаете, думаю,я могла бы написать целую книгу об одной только рутинной работе этого человека. Я хочу сказать, чтоон был одним из наименее заметных трейдеров в торговом зале и при этом, вероятно, одним изнаиболее прибыльных, И что вы думаете?... Он до сих пор работает в торговом зале биржи. Он былнепреклонен в следовании определенной методологии. Я никогда не видела, чтобы он отклонялся отсвоего личного стиля торговли

Мой первый босс зарабатывал на жизнь, продавая опционные премии; второй босс делал деньги,покупая их. Оба последовательно придерживались своего специфического С1иля торговли Я никогдане забуду слова моего второю босса: «Торговля — такой же бизнес, как и остальные. Учись покупатьоптом и продавать в розницу. Если твой товар не покупают, снижай цену и устраивай распродажу»

(Это, между прочим, назывался «соглашаться на убыток».)От моего первого наставника я переняла привычку каждый день вести запись чисел. Я имею ту жесамую информацию в своих компьютерах, по она мною не воспринимается, если я не записываю еевручную У меня в подвале хранятся записные книжки, полные этих цифр, на которые я никогдабольше не взгляну. Но они — мое доказательство того, что каждый вечер я делала свою домашнююработу. Это ведение записных книжек первое замеченное мною сходство с Лэрри

ЛЭРРИ:Я записываю каждую проведенную сделку, в дополнение к ежедневному учету прибылей и убытков Язнаю, сколько я каждый день сделал или потерял. Я также храню все эти записные книжки

ЛИНДА:Когда ты начал вести записные книжки?ЛЭРРИ:Ко1да я решил стать профессиональным трейдером. Теперь это стало привычкой

ЛИНДА:Ты ведешь какой-нибудь ежедневный рабочий лист?ЛЭРРИ:Я нсду его специально для S&P. Я записываю любые особые схемы на фьючерсных рынках дляследующего дня, а также ежедневные максимум и минимум рынка. Затем я ввожу эту информацию всвой терминал Bloomberg. Я также получаю от TradeStation ежедневную распечатку любых схем, но,честно говоря, мне больше нравится проходить каждый рынок самостоятельно и искать схемы награфиках. Это более утомительно, но дает мне лучшее восприятие рынков

ЛИНДА:А ты делаешь то же самое с фондовыми рынками Б дополнение к фьючерсным рынкам?ЛЭРРИ:Да, я отслеживаю примерно 100 акций. Я также вечером и утром просматриваю новости

ЛИНДА:Это немало информации для обработки

ЛЭРРИ:Конечно, я стараюсь сузить информацию до схем, которые, как я считаю, имеют наибольшийпотенциал. Если приходится следить за слишком многим, я начинаю распыляться

ЛИНДА:То же и со мной. Накануне вечером я выписываю на рабочий лист все схемы, по на следующий деньвсе это может свестись к проведению одной—трех сделок. Или схемы складываются не совсем верно,или мне не нравится, как открывается рынок. Кроме того, мною сделок я пропускаю. Лучшеотслеживать меньше рынков и проводить одну хорошую сделку, чем теряться и распыляться. Это как впокере. Не делай ставку, если карта недостаточно сильнаЛЭРРИ:Игра Терпения... ты записываешь свои сделки?ЛИНДА:Обязательно. Запись своих сделок — лучшее упражнение в мире. Я записываю дату и время, когдаоткрываю сделку, покупка это или продажа, количество, контракт и цену открытия. Запись остаетсяоткрытой, пока я не закрываю сделку; тогда я фиксирую дату и цену выхода. Только после итого яподсчитываю прибыль или убыток. Само собой разумеется, когда вы имеете противную проигрышнуюсделку, с ней приходится мириться. Есть также хороший стимул фиксировать выигрышные сделки,потому что тогда вы можете фактически сделать запись о прибыли в вашем журнале

Должна поделиться с вами небольшой историей. Записывать активы каждый день — превосходнаяпривычка, что я и делаю. Однако я позволила себе возгордиться новыми максимумами своего счета... о,в апреле 1988 года. Поцелуй смерти! Какое проклятье моему счету! После этого делать деньги былоневозможно. Теперь я начинаю каждый месяц с нуля и веду счет только в течение месяца

ЛЭРРИ:Эйфория — враг номер один. Один мой друг, настоящий чародей рынка, говорит, что в каждом январеначинает свой год с нуля и наращивает счет оттуда

ЛИНДА:Собственно говоря, это очень распространенная практика среди биржевых трейдеров. Люди, накоторых я работала, пошли дальше этого. Каждый месяц они фактически снимали прибыль со счета,чтобы понизить его до некоторого стандартного уровня. Они полагали, что, если на счете нет прибыли,они не могут ее потерять!ЛЭРРИ:Знаешь, я должен прокомментировать кое-что, что ты затрагивала ранее. Я имею в виду, когда тыговорила, как должна каждый день делать рутинную работу, исполняя одни и те же сделки, и затемдва-три раза в месяц ты получаешь идеальную сделку и огребаешь кучу денег. То же самое происходитсо мной. Сначала я думал, что мне просто везет и что это не имеет никакого отношения к тому, чтобыбыть хорошим трейдером. Теперь я лучше знаю

ЛИНДА:Правильно. Хорошие трейдеры — это те, кто могут большую часть месяца удерживать свои позиции иучаствовать в той маленькой горстке сделок, которые проливаются золотым дождем. Настоящееумение состоит в том, чтобы не терять деньги!









Содержание:

Предисловие

Глава 1. Введение

Глава 2. Торговля на колебаниях

Глава 3. Управление капиталом

Часть первая. Пробы

Глава 4. Turtle Soup

Глава 5. Turtle Soup plus one

Глава 6. 80-20's

Глава 7. Моментум пинболл

Глава 8. Двухпериодичный ROC

Часть вторая. Восстановления

Глава 9. "Анти"

Глава 10. Святой грааль

Глава 11. Разрыв ADX

Часть третья. Кульминационные модели

Глава 12. Хлыст

Глава 13. Трехдневные незаполненные развороты на разрывах

Глава 14. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Глава 15. Волны Вульфа

Глава 16. Новости

Глава 17. Развороты на утренних новостях

Глава 18. Развороты на важных новостях

Часть четвертая. Режим прорыва

Глава 19. Сокращение диапазоны

Глава 20. Историческая волатильность встречается с Тоби Крэйбелом

Часть пятая. Размышления о рынке

Глава 21. Индикаторы профессионалов

Глава 22. Еще немного об управлении сделкой

Глава 23. Будте готовы!

Глава 24. Заключительные соображения

Глава 25. Секреты успешной торговли

Приложение





На правах рекламы: