Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Системы и стратегии

МетаСток (MetaStock 7.0) - руководство пользователя (User Manual)

Тестирование Торговых систем

Тестирование систем (Testing Systems)

Для того чтобы запустить тест системы, находясь в окне диалога "System Tester" выделите необходимое имя теста и щелкните по клавише "Test".

Если Вы желаете сравнить какие либо тесты систем, активируйте флажок "Compare". См. "Comparing Systems".

Продолжительность тестирования зависит от сложности теста и размера массива данных загруженных в график. Очевидно, что тесты содержащие в своих формулах переменные оптимизации требуют большего времени для тестирования. Это связано с тем, что компьютеру приходится выполнять тестирование по каждой комбинации таких переменных. Также скорость тестирования зависит от Вашего компьютера (т.е. быстродействия процессора, жесткого диска и т.д.).


Диалог "Оптимизация системы" (System Test Optimization Dialog)

Если в Вашей формуле имеются переменные оптимизации, то при запуске теста будет появляться окно в котором отражается процесс выполнения процедуры оптимизации.

В основном информация представляемая в этом окне понятна сама по себе и не требует дополнительных пояснений. Некоторые из пунктов этих данных описываются ниже. Для получения дополнительных сведений по оптимизации тестов, смотрите "Optimizing Systems".

Estimated Completion Time. (Длительность выполнения). Время необходимое компьютеру для выполнения оптимизации базируется на средней продолжительности выполнения отдельных тестов. После выполнения каждого отдельного теста эта длительность корректируется. Если скорость работы Вашего жесткого диск замедляется по мере уменьшения дискового пространства (при этом длительность выполнения каждого текущего теста медленнее предыдущего), то объявленная вначале Длительность выполнения может увеличиться.

Execution Priority. (Приоритет исполнения) Это ниспадающее меню позволяет контролировать величину процессорного времени, необходимого для вычисления параметров теста. Обычно, устанавливают "High." Установите "Medium" или "Low", если программа выглядит как "вяленное мясо" или не реагирует, поскольку системный тест загружен в фоновом режиме (т.е., тест системы минимизирован).

Minimize. (Минимизация) Минимизация окна. Задав минимизацию окна, Вы можете, во время выполнения оптимизации, выполнять другую работу на компьютере. Восстановите прежние размеры "свернутого" окна можно двойным щелчком по его "иконке".

Щелчком по кнопке "Cancel" Вы можете прекратить процесс тестирования (there may be a slight delay after you choose Cancel). В результате появится окно с требованием подтверждения прекращения процесса. Однако отчеты по всем тестам, которые были выполнены до щелчка по кнопке "Cancel", сохраняются в памяти и могут быть вызваны для просмотра.

Чтобы запустить тест системы в the background:

  • Запустите тест, который содержит оптимизационные переменные.
  • Когда появиться диалог "System Test Optimization", раскройте ниспадающий список "Execution Priority" для выбора необходимого приоритета. Если Вы планируете работать с МетаCтоком или другими программами во время выполнения тестирования (in the background), тогда выберите режим "Medium" или "Low".

    Щелкните по кнопке "Minimize".


    Опции тестирования системы (System Testing Options)

    Вы можете настроить параметры тестирования и отчетов из имеете возможность настраивать из диалога "System Testing Options".

    Сюда относятся комиссионные, начальный капитал, страховой депозит, частота сделок и т.д. Также Вы можете специфицировать опции concerning buy/sell стрелок и максимальное число отчетов.


    Опции тестирования (Testing)

    Price Field. (Поле цены) Выберите какую из цен Вы будете использовать в торговых операциях (т.е. open, high, low, или close). Наиболее часто используются цены открытия и закрытия. If you choose the open price field, you may want to specify a Delay of "1," so that the trades take place on the next day's opening price.

    Delay. (Отсрочка) Введите число баров (дней, недель и т.д.), которые МетаСток будет пропускать перед выполнением торговой операции. Если Вы введете "0", то МетаСток выполнит торговую операцию в тот же бар, как будет сгенерирован сигнал входа/выхода. Если Вы введете "1", то такая операция будет выполнена на следующий бар. В большинстве случаев используется "0" (операция выполняется в тот же самый бар) или "1" (пропускается один бар перед торговой операцией). Так как большинство торговых систем используют ежедневные данные, то операция будет выполняться в тот же самый или на следующий день после сигнала.

    Наиболее приближенным к реальности подходом является, когда торговая операция совершается по цене открытия с периодом отсрочки на 1 торговый бар (день, неделю), т.е. (цена открытия на завтра). При периоде отсрочки равным 0 очевидным является использование цены закрытия.

    Commissions. (Комиссионные) Выберите тип расчета комиссионных: в процентах или в абсолютных величинах. Затем, если хотите, Вы можете определить комиссионные входе и выхода.

    Комиссионные в процентах рассчитываются от общей суммы задействованной в торговой операции. Однако, если у Вас имеется гарантийный депозит расчет может проводиться иначе.

    Типичные комиссионные для акций составляют 2% на 10 000-долларовую транзакцию и 5% на тысяча долларовую.

    "Товарные" комиссионные обычно берутся при выходе из позиции. Типичная плата составляет $30 за контракт.

    Positions. (Позиции) Выберите тип возможных торговых операций (т.е. только длинные или только короткие позиции, или и те и другие).

    Points Only Test.(Только пункты) Активируйте этот флажок, если Вы проводите операции с фьючерсами или "товарами" и хотите отслеживать число пунктов выигрыша или проигрыша вместо текущих значений.

    Initial Equity. (Начальный капитал) Начальный баланс Вашего счета. См. "Testing Futures and Commodities", где приведены специальные инструкции относительно тестирования систем для фьючерсов и "товаров".

    Margin Requirement %. (Гарантийный депозит %) Процент от Вашего капитала, который должен участвовать в торговых операциях. Например: Если Вы торгуете без маржи, введите 100. если Вы торгуете акциями с 50% маржой , введите 50.

    Annual Interest Rate. (This is the simple annual interest rate that the equity balance earns when not in a long or short position. The interest is posted when you enter a long or short position (af-ter being out).


    Опции графического отчета (Reporting)

    Up Arrow. (Стрелка вверх) Выбор цвета для указателя "стрелка вверх"(покупка).

    Down Arrow. (Стрелка вниз) Выбор цвета для указателя "стрелка вниз"(продажа)

    Stop Sign. (Метки стопов) Выбор цвета для меток "стопов" и выходов из позиции.. Т.е. символов, которые отмечают на графике места, где система сгенерировала стоп (stop) или выход из позиции (exit).

    Display Buy/Sell Arrows. (Визуализация стрелок покупки /продажи) Активируйте этот флажок, если хотите, чтобы МетаСток автоматически расставлял стрелки покупки /продажи после завершения теста системы. При наличии в тесте переменных оптимизации стрелки будут расставлены в соответствии с сигналами наиболее "прибыльного" теста. Подобно этому, если выполнялось сравнение тестов, будут отображены стрелки наиболее прибыльной системы.

    Label Arrows with Buy/Sell. (Надписи стрелок Покупка/Продажа) Активируйте этот флажок, если хотите, чтобы рядом со стрелками имелись надписи "Buy" и "Sell". Метки стопов выводятся с надписями "Stop".

    Remove Existing Arrows. (Удаление существующих стрелок) Если активирован этот флажок, все существующие стрелки будут удалятся автоматически всякий раз когда рисуются новые стрелки.

    Plot Equity Line. (Изображение графика баланса) При активации этого флажка график Вашего денежного баланса будет выведен автоматически как только программа закончит тестирование системы. Как и в случае со стрелками покупки/продажи, если в системе использованы переменные оптимизации, будет выведен график денежного баланса для наиболее прибыльной системы.

    Сравнение систем (Comparing Systems)

    Флажок "Compare check box" в диалоге "System Tester dialog" используется для запуска функции сравнения отмеченных тестов. Этот подход используется с целью выявления "лучших" торговых систем для выбранной акции.

    Если Вы активировали этот флажок, то надпись на кнопке "Test" изменится на надпись "Compare".


    Диалог "Сравнение тестов систем) (System Test Comparison Dialog)

    В окне этого диалога (которое подобно окну оптимизации теста) отображается информация по процессу выполнения операции сравнения тестов.

    В основном информация из этого окна понятна сама по себе. Этот диалог также можно свернуть, чтобы он выполнялся в фоновом режиме.

    Чтобы сравнить системы, выполните следующее:

  • Отметьте два или больше тестов систем в диалоге "System Tester dialog".
  • Активируйте флажок "Compare".
  • Щелкните по кнопке "Compare".

    Оптимизация систем (Optimizing Systems)

    Оптимизация системы заключается в выполнении множества тестов при котором перебираются различные значения параметров торговых правил.

    В учебнике по тестированию систем приводятся пример по оптимизации периодов усреднения скользящих средних в простых торговых системах. В этом примере в тест загружаются периоды от 10 до 50 с шагом увеличения 5. Мы рекомендуем Вам выполнить этот пример на компьютере, чтобы лучше понять принципы оптимизации.

    Каждая торговая система может содержать до 10 переменных оптимизации, обозначаемых как OPT1 - OPT10. (OPT-переменные нельзя использовать в пользовательских индикаторах). Для оптимизации Вы заменяете числовые константы в торговых правилах OPT-переменными. Затем Вы специфицируете значения для этих переменных, указав максимальное и минимальное значение, а также шаг изменения значения. Когда Вы запускаете тест, содержащий переменные оптимизации, МетаСток автоматически выполняет тесты, каждый подставляя новую комбинацию значений переменных.


    Спецификация переменных оптимизации (Specifying the Optimization Variables)

    Для того чтобы специфицировать диапазоны для переменных оптимизации торговых правил, щелкните по кнопке "Optimize" диалога "System Editor"

    New. Добавляет новую OPT переменную вызывает диалог редактирования ее свойств. (Variable Properties Dialog)

    Edit. Выводит диалог "Variable Properties" (см.). В этом диалоге Вы можете отредактировать минимальное (minimum) и максимальное (maximum) значение, а также шаг (step) отмеченной OPT-переменной.

    Delete. Удаляет отмеченную OPT-переменную. Заметьте, что Вы не можете удалить OPT-переменную, которая в данный момент имеется в формуле торгового правила.

    Total Tests. Показывает какое число тестов будет выполнено для оптимизации системы.


    Диалог "Свойства переменных" используется для спецификации диапазона изменений значений OPT-переменных.

    Name. (Имя) Выберите OPT-переменную из ниспадающего списка (т.е., OPT1 - OPT10)

    Description. (Описание) В этот бокс Вы можете ввести описание переменной (необязательно).

    Minimum. (Минимум) Напечатайте минимальное значение OPT-переменной.

    Maximum. (Максимум) Напечатайте максимальное значение OPT-переменной.

    Step. (Шаг) Введите значение шага , т.е. число на которое будет увеличиваться OPT-переменная от минимального значения до максимального. Например, если диапазон минимум/максимум составляет 10/50, а шаг 10, то OPT-переменной будут присваиваться значения 10, 20, 30, 40 и 50.


    Примеры оптимизаций (Example Optimizations)

    Приведенное ниже правило входа в длинную позицию генерирует покупку, если цена закрытия выше ее скользящей средней с периодом усреднения 10:

    Enter Long: CLOSE > mov(CLOSE, 10, SIMPLE)

    Для подбора оптимального периода усреднения скользящей средней, можно заменить период "10" на переменную оптимизации, как показано ниже:

    Enter Long: CLOSE > mov(CLOSE, OPT1, SIMPLE)

    Для того чтобы ввести диапазон подбора значений переменной OPT1 (например, от 5 до 20 с шагом 5), необходимо находясь в диалоге "System Editor" щелкнуть по кнопке "Optimize". При запуске теста системы с определенными выше правилами, МетаСток выполнит серию тестов каждый раз заменяя переменную OPT1 оптимизационными значениями как показано далее:

    Enter Long: CLOSE > mov(CLOSE, 5, SIMPLE) Test #1)

    Enter Long: CLOSE > mov(CLOSE, 10, SIMPLE){Test #2)

    Enter Long: CLOSE > mov(CLOSE, 15, SIMPLE){Test #3)

    Enter Long: CLOSE > mov(CLOSE, 20, SIMPLE){Test #4)

    После окончания тестирования будет получено 4 отчета (по одному на каждое оптимизационное значение).

    Количество тестов необходимых для проверки каждой комбинации оптимизационных значений можно рассчитать перемножив количества тестов требуемых для проверки каждой отдельной переменной оптимизации.

    Это демонстрируется на следующем примере:

    Enter Long: rsi(14) > OPT1

    Close Long: rsi(14) < OPT2

    Enter Short: rsi(14) < OPT1

    Close Short: rsi(14) > OPT2

    OPT1: minimum = 20, maximum = 40, step = 10 {3 теста}

    OPT2: minimum = 70, maximum = 80, step = 10 {2 теста}

    В примере, приведенном выше переменная OPT1 имеет три возможных значения (20, 30 и 40), переменная OPT2 может принять только два значения (70 и 80). В итоге число комбинаций всех значений будет равно шести (3 * 2 = 6), т.е. будет всего выполнено 6 тестов.

    Число тестов может очень быстро достигнуть огромных размеров (максимально возможное число 32 000). Для примера рассмотрим следующую систему с пересечением скользящих средних:

    Enter Long: cross(C, mov(C, OPT2, E) )

    Close Long: cross(mov(C, OPT1, E),C)

    Enter Short: cross(mov(C, OPT1, E),C)

    Close Short: cross(C, mov(C, OPT2, E))

    OPT1: minimum = 1, maximum = 100, step = 1 {100 тестов}

    OPT2: minimum = 1, maximum = 100, step = 1 {100 тестов}

    В приведенном примере на каждую переменную оптимизации требуется по 100 тестов. Таким образом, число комбинаций составит 100 * 100 = 10 000.

    Даже на очень быстром компьютере, эта относительно простая (несмотря на "тяжелую" оптимизацию) система потребует несколько часов для тестирования.

    Для ускорения тестирования в данном случае необходимо уменьшить число производимых тестов путем уменьшения диапазона значений OPT-переменных и/или увеличения значения шага.

    Количество тестов требуемых для проверки каждой оптимизационной комбинации показывается в нижней части окна диалога "Optimization Variables".

    Просмотр отчетов (Viewing the Reports)

    При тестировании типичной системы МетаСток отслеживает несколько десятков тысяч деталей тестирования. Эта информация представляется в серии отчетов. Каждый из отчетов предлагает какую либо дополнительную информацию о тесте.

    Общий отчет (Summary Report) дает очень краткую информацию об оптимизационных тестах системы. При этом, если торговая система не содержит переменных оптимизации, в Общем отчете будет представлен только один тест.

    Системный отчет (System Report) состоит из четырех страниц (вкладок) , три из которых содержат отчеты описываемые ниже:

    Страница результатов (Results page) дает краткое описание результатов теста выбранного из "Общего отчета".

    Страница торговых операций (Trades page) представляет детальное описание каждой торговой операции сгенерированной выбранным тестом.

    Страница баланса (Equity page) показывает изменение "день за днем" общего денежного баланса в результате работы торговой системы.

    Детализированный отчет по торговым операциям (Trade Detail report) предоставляет детальную информацию по конкретной длинной или короткой транзакции.


    Общий отчет (Summary Report)

    Общий отчет показывает статус (по прибыльности) теста и дает короткую информацию по каждому из выполненных тестов. При отсутствии в торговых правилах переменных оптимизации появляется отчет только по одному тесту.

    Общий отчет можно вывести из диалога "System Tester dialog" при помощи кнопки "Reports". При этом справа от отмеченного теста системы должна иметься буква "R". Ширину столбцов Общего отчета можно регулировать путем "захвата" мышью вертикальных разделителей в заголовке таблица и их перемещения до требуемой ширины.

    Print. (Печать) При выборе этой кнопки содержимое Общего отчета посылается на принте.(Будет напечатано полное содержание отчета по тестам независимо от того какой из тестов был отмечен.).

    Sort. (Сортировка) Эта кнопка служит для сортировки Общего отчета. После щелчка по этой кнопке, Вам будет предложено выбрать поле для сортировки и порядок сортировки (восходящий или нисходящий). .

    Reports. (Отчеты) При помощи этой кнопки Вы можете вывести диалог Системного отчета для отмеченного в диалоге Общего отчета теста. См. "System Report dialog".


    Колонки Общего отчета (Summary Report Columns)

    Test number. (Номер теста) Каждый тест нумеруется в порядке их выполнения.

    Status. (Статус) Статус может иметь три состояния "Ok" (нормальный тест), "Invalid" (испорченный тест) или "Terminated" (прерванный тест).

    Статус - "Invalid", появляется если имела место математическая ошибка, например такая как деление на 0. Результаты такого теста присутствуют в отчете, однако их пригодность сомнительна.

    Статус - "Terminated", возникает , если торговое правило не может быть задействовано системой.. Например, когда недостаточно данных для обработки: торговое правило содержит скользящую среднюю с периодом 200, а в наличии имеется только 100 периодов. Если отчет был прерван, Вы можете выбрать этот отчет и вывести описание возникшей ошибки.

    Net Profit. (Чистая прибыль) Чистая прибыль или убыток полученная торговой системой. Сюда также включается прибыль/убыток от "принудительного" закрытия открытой позиции (если такая существовала) в конце теста.

    Percent Gain or Loss. (Процент прибыли или потерь) Прибыль или убыток в процентах относительно начального денежного баланса полученный торговой системой. Здесь также учитывается прибыль/убыток от "принудительного" закрытия открытой позиции (если такая существовала) в конце теста Это значение не выводится, если был активирован флажок "points only".

    Total Trades. (Всего торговых операций) Общее число торговых операций, которое было сгенерированно тестом.

    Это число относится только к закрытым торговым операциям и не включает открытую позицию, которая могла существовать на момент окончания теста. Кроме того, это число может быть равно 0, если была открыта только одна позиция, и не было сгенерированно сигнала ее закрытия к окончанию тестирования.

    Winning Trades. (Выигрышные операции) Количество операций закрытых с прибылью.

    Losing Trades. (Проигрышные операции) Количество операций закрытых с убытком.

    Average Win/Average Loss. (Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу) Средний выигрыш насчитывается как сумма прибыли всех прибыльных операций деленная на количество таких операций. Аналогично насчитывается средний проигрыш.

    OPT. (Значение переменной оптимизации) В отчете может присутствовать до 10 таких колонок (по одной на каждую переменную). В колонке показывается значение переменной оптимизации, которое было использовано в тесте.


    Сортировка Общего отчета (Sorting the Summary Report)

    Для того чтобы отсортировать содержимое Общего отчета необходимо щелкнуть по кнопке "Sort" в диалоге "Summary Report dialog".

    Sort by. (Что сортировать) Выберите из ниспадающего списка колонку по значениям которой будет сортироваться отчет. Сортируя по колонкам "Net Profit" или "Percent Gain or Loss" Вы увидите какой из тестов дал наибольшую прибыль.

    Ascending. (Восходящий) Сортировка от наименьших значений к наибольшим.

    Descending. (Нисходящий) Сортировка от наибольших значений к наименьшим.


    Отчет по системе (System Report)

    Системный отчет состоит из четырех страниц (вкладок), из которых три содержат подробные отчеты по выбранному тесту, а четвертая страница предоставляет информацию по торговым правилам, переменным оптимизации и опциям тестирования торговой системы.

    Arrows. (Стрелки) При помощи этой кнопки можно вывести или убрать с графика стрелки сигналов покупки/продажи, метки выхода из позиции, а также метки стопов. Если в данный момент на экране нет графика, эта кнопка неактивна.

    Plot Equity. (График денежного баланса). При выборе этой кнопки на графике открывается новое внутреннее окно, в котором рисуется линия отражающая ежедневное изменение денежного баланса. Начальное (базовое) значение этой линии равно величине Вашего первичного баланса, специфицированной в диалоге "System Testing Options". В дальнейшем эта линия движется вверх или вниз от базового значения в зависимости от успешности Ваших торговых операций. график денежного баланса может быть скопирован или перемещен на другие графики тем же способом как и график обычного индикатора. (см. Copying and Moving Indicators).

    Print. Щелчком по этой кнопке Вы можете вывести диалог печати (Print dialog) при помощи которого можно распечатать отчет.

    Inspect. (Инспекция) Эта кнопка активна, если Вы находитесь на странице отчета о торговых операциях (Trades page) или отчета о прибыли (Equity page). Выбор этой кнопки вызывает детализированный отчет "Trade Detail report" по торговым операциям для отмеченного теста .

    Отчет о результатах (Results Report) дает детальную информацию о результатах тестирования для отмеченного в "Общем отчете" теста.

    Total Net Profit. (Общая чистая прибыль) Общая прибыль/убыток полученные в результате работы теста. Сюда также включается прибыль/убыток от "принудительного" закрытия открытой позиции (если такая существовала) в конце теста.

    Percent Gain or Loss. (Процент прибыли или потерь) Прибыль или убыток в процентах относительно начальных инвестиций.

    Initial Investment. (Начальные инвестиции) Количество денежных средств инвестированных в начале тестирования. (Это значение специфицируется в диалоге "System Testing Options dialog")

    Open Position Value. (Цена открытой позиции) Значение (цена) последней открытой позиции (если таковая была), которую в конце теста программа закрывает принудительно по цене последнего загруженного в тест периода.

    Annual Percent Gain/Loss. Общая чистая прибыль выраженная в процентах годовых.

    Формула расчета:

                                    365
    Annual Gain/Loss   =    ------------------------  X  Total Gain/Loss
                             Число календарных дней 
                                 загруженных в тест
    

    Interest Earned. Прибыль полученная в тот момент, когда торговая система не имела открытых позиций. Т.е. деньги были свободны и их можно было вложить в ликвидный "безрисковый" финансовый инструмент.

    Current Position. (Текущая позиция) Длинная (long), короткая (short), нет открытых позиций (out).

    Date Position Entered. (Дата открытия позиции). Дата открытия текущей позиции.

    Buy/Hold Profit. Прибыль которую можно было бы получить при стратегии "купить и держать". Эта стратегия подразумевает, что Вы совершаете покупку в первый день загруженных данных и держите эту позицию. Прибыль рассчитывается исходя из цен первого и последнего дня загруженных данных. Учитываются комиссионные за вход в позицию.

    Естественно, необходимо, чтобы Ваша торговая система давала прибыль большую, чем стратегия "купить и держать"(т.е. "Total Net Profit" должна быть больше, чем "Buy/Hold Profit"). В противном случае, Ваша торговля не стоит потраченного времени и усилий.

    Заметим, если "Buy/Hold Profit" имеет отрицательное значение, это означает, что прибыль принесла стратегия "продать и держать" (short and hold) в тех же размерах.

    Buy/Hold Percent Gain/Loss. Прибыль при стратегии "Buy/Hold Profit" в процентном выражении относительно начальных инвестиций.

    Days in Test. Общее число календарных дней загруженных в тест.

    Annual Buy/Hold Percent Gain/Loss. Прибыль при стратегии "Buy/Hold Profit" в процентах годовых относительно начальных инвестиций. См. "Annual Percent Gain/Loss".

    Total Closed Trades. Общее количество завершенных торговых операций. (Если при окончании тестирования остается открытая позиция, то она не включается в это количество.)

    Average Profit Per Trade. Средняя прибыль на торговую операцию.(исключается незакрытая на конец теста позиция).

    Total Long Trades. Количество завершенных (закрытых) длинных позиций.

    Winning Long Trades. Количество завершенных (закрытых) с прибылью длинных позиций.

    Commissions Paid. Сумма всех выплаченных комиссионных за время теста. (В эту сумму не включаются предполагаемые комиссионные за закрытие открытых к окончанию теста позиций.)

    Average Win/Average Loss Ratio. Отношение средней прибыли выигрышных операций (Averages Win) к среднему убытку проигрышных операций (Average Loss). "Averages Win" - сумма прибыли по всем выигрышным торговым операциям деленная на количество таких операций. "Average Loss" рассчитывается аналогично.

    Total Short Trades. Количество завершенных (закрытых) коротких позиций.

    Winning Short Trades. Количество завершенных (закрытых) с прибылью коротких позиций.

    Total Winning Trades. (Всего выигрышных операций) Количество завершенных (закрытых) с прибылью длинных и коротких позиций.

    Amount of Winning Trades. Общая прибыль от всех (коротких и длинных) выигрышных торговых операций. Эта величина не включает прибыль от открытой на конец тестирования позиции, если таковая существует. Следовательно сумма "Amount of Win Trades" и "Amount of Lose Trades" (см. ниже) может не совпадать с величиной общей чистой прибыли (Total Net Profit).

    Average Win. Средняя прибыль рассчитанная от всех торговых операций завершившихся с прибылью.

    Largest Win. Наибольшая прибыль от торговой операции.

    Average Length of Win. Средняя продолжительность (в барах) выигрышных торговых операций.

    Longest Winning Trade. Наибольшая продолжительность (в барах) выигрышной торговой операции.

    Most Consecutive Wins. Наибольшее количество выигрышных торговых операций, следовавших одна за другой.

    Total Losing Trades. (Всего проигрышных операций) Количество завершенных (закрытых) с убытком длинных и коротких позиций.

    Amount of Losing Trades. Общий убыток от всех (коротких и длинных) проигрышных торговых операций. Эта величина не включает убыток от открытой на конец тестирования позиции, если таковая существует. Следовательно сумма "Amount of Win Trades" и "Amount of Lose Trades" (см. ниже) может не совпадать с величиной общей чистой прибыли (Total Net Profit).

    Average Loss. Средний убыток рассчитанный от всех торговых операций завершившихся с убытком.

    Largest Loss. Наибольший убыток от торговой операции.

    Average Length of Loss. Средняя продолжительность (в барах) проигрышных торговых операций.

    Longest Losing Trade. Наибольшая продолжительность (в барах) проигрышной торговой операции.

    Most Consecutive Losses. Наибольшее количество проигрышных торговых операций, следовавших одна за другой.

    Total Bars Out. Суммарная продолжительность (в барах) нахождения системы без открытых позиций. (т.е. нет не короткой, не длинной позиции)

    Longest Out Period. Наибольшая продолжительность (в барах) нахождения системы без открытых позиций. (т.е. нет не короткой, не длинной позиции)

    Average Length Out. Средняя продолжительность (в барах) нахождения системы без открытых позиций.

    System Close Drawdown. Значение наибольшего снижения линии денежного баланса (относительно начальных инвестиций) рассчитанного по фактически закрытым позициям. Таким образом. это максимальное расстояние от линии начальных инвестиций до линии фактического денежного баланса при условии, что фактический денежный баланс ниже уровня начальных инвестиций.

    System Open Drawdown. Значение наибольшего снижения линии денежного баланса (относительно начальных инвестиций) рассчитанного по открытым позициям. Таким образом. это максимальное расстояние от линии начальных инвестиций до линии денежного баланса рассчитанного при открытой позиции (по текущим ценам) при условии, что такой баланс ниже уровня начальных инвестиций.

    Max Open Trade Drawdown. Значение наибольшего снижения денежного баланса за одну торговую операцию (относительно цены входа в позицию) рассчитанного по открытым позициям.

    "A trade's Open Position Drawdown" показывается в детализированном отчете по торговым операциям (Trade Detail Report).

    Profit/Loss Index. Индекс сравнивает суммарную прибыль выигрышных (Amount of Winning Trades) и суммарные убытки проигрышных (Amount of Losing Trades) операций, приводя их к одному числу, которое может изменяться в пределах от -100 (наихудшее значение) до +100 (наилучшее значение).

    Отрицательное значение индекса говорит о том, что торговая система генерирует только убытки. Положительное значение -система дает больше прибыли "Amount of Profitable Trades " по сравнению с убытками "Amount of Losing Trades".

    Index	     Profit/Loss
    +100	 Высокая прибыль/Нет убытков
     +50	 Прибыль > Убытков
      0	 Прибыль = Убыткам
     -50	 Прибыль < Убытков
    -100	 Нет прибыли/Большие убытки
    

    Reward/Risk Index. Этот индекс вознаграждение (Reward) и риск связанный с его получением. Риск в этом индексе определяется как "System Open Drawdown" (т.е., как самая низкая точка линии денежного баланса под линией начальных инвестиций). Вознаграждение определяется как общая чистая прибыль (Total Net Profits) (т.е., конечная точка на линии баланса).

    Этот индекс комбинирует вознаграждение и риск в один показатель, который может изменяться от -100 (очень рискованный) до +100 (очень надежный). Значение индекса "Reward/Risk" равное 0, подразумевает, что вознаграждение и риск уравновешивают друг друга.

    Index	  Вознаграждение	     Риск
    +100	    Высокое	        Нет
     +50	    Среднее	        Средний
      0	    Нет	             Нет
     -50	    Низкое	          Средний
    -100	    Очень низкое 	    Высокий
    

    Buy/Hold Index. Этот индекс показывает процентное отношение прибыльности работы торговой системы по сравнению с прибыльностью стратегии "купи и держи". Значение "-50" говорит о том, что торговая система дала прибыль на половину меньше, чем (т.е., 50%) стратегия "купи и держи". Значение "25" - о том, что торговая система принесла прибыли на 25% больше. Значение "0" - прибыльность одинакова..

    Идеально, если Ваша система генерирует прибыльность выше, чем стратегия "купи и держи" (т.е., Buy/Hold Index > 0). В противном случае торговля не стоит времени и усилий.

    Отчет о торговых операциях (Trades Report) - отражается каждая торговая операция генерированная системой.

    Вы можете изменить ширину столбцов при помощи "перетаскивания" мышью вертикальных разделителей заголовков отчета.

    Trade Number. (Номер торговых операций) Порядковый номер торговой операции сгенерированной во время теста. (Торговая операция "вне рынка" не учитывается.)

    Trade Type. (Тип торговой операции)

    Возможны следующие типы операций:

    OUT. ("Вне рынка") Период, когда нет открытых ни длинных, ни коротких позиций.

    LONG. Длинная позиция.

    SHRT. Короткая позиция.

    NSFL. Длинная позиция была "принудительно" закрыта из-за недостатка средств для покрытия коммиссионных. (Недостаточно средств для длинной позиции - "Sufficient Funds for Long trade"). Торговые операции не могут осуществляться до тех пор, пока денежный баланс не станет достаточным для покрытия коммиссионных.

    NSFS. Короткая позиция была "принудительно" закрыта из-за недостатка средств для покрытия коммиссионных. (Недостаточно средств для короткой позиции - "Sufficient Funds for Short trade"). Торговые операции не могут осуществляться до тех пор, пока денежный баланс не станет достаточным для покрытия коммиссионных.

    OPEN. Длинная или короткая позиция , которая осталась незакрытой на конец тестирования. (Заметим, что для расчета прибылей/убытков (Profit/Loss) в данном случае используется значение, которое было бы получено, если бы эта позиция была закрыта на последнее число загруженных данных.)

    Entry Date. Дата открытия позиции.

    Close Date. Дата закрытия позиции.

    Profit/Loss. (Прибыль/Убытки). Размер прибыли или убытка полученного в результате торговой операции.

    Reason For Close. Описание причины по которой была закрыта торговая операция.

    Отчет о денежном балансе (Equity Report) показывает движение денежных средств "день за днем".

    Ширину колонок можно регулировать, как сказано в предыдущем разделе.

    Bar Number. Порядковый номер бара (торгового дня, недели и т.д.).

    Date. Дата каждого временного периода (бара) анализируемого в тесте (например, дня).

    Ending Position. Торговая позиция, которая имела место на конец этого временного периода (например на конец дня). Например, если в этот период система сменила позицию с длинной на короткую, это поле будет содержать "Short".

    Close (etc.). Цена акции на данную дату. Эта колонка может быть озаглавлена по разному, а именно как Open, High, Low, или Close в зависимости от типа цены специфицированного в поле цены (Price Field) в диалоге "System Testing Options" .

    Current Equity. Величина денежного баланса на конец данного периода (например на конец дня). Это значение аналогично, тому, что выводится на графике денежного баланса "Plot Equity" .

    Change in Equity. Изменение в денежном балансе по сравнению с предыдущей транзакцией.

    Детализированный отчет по торговым операциям (Trade Detail Report) - приводятся детальные сведения по конкретной торговой операции. Такую торговую операцию следует выбрать в окне Отчета по торговым операциям или Отчета о денежном балансе (Trades or Equity report) и щелкнуть по кнопке Inspect.

    Trade Number. Порядковый номер торговой операции. (Операция "вне рынка" - "Out" не учитывается)

    Days In Trade. Число календарных дней между датами открытия и закрытия позиции.

    Trade Type. Тип торговой операции .

    Bars In Trade. Количество временных периодов (баров - торговых дней, недель) в течении которых существовала данная позиция.

    Entry Date. Дата открытия позиции.

    Entry Price. Цена открытия позиции.

    Entry Commission. Комиссионные за открытие позиции.

    Close Date. Дата закрытия позиции.

    Close Price. Цена закрытия позиции.

    Close Commission. Комиссионные за закрытие позиции.

    Equity At Entry. Величина денежного баланса на момент открытия позиции (За вычетом комиссионных за открытие позиции).

    Equity At Close. Величина денежного баланса на момент закрытия позиции (За вычетом комиссионных за открытие и закрытие позиции).

    Open Position Drawdown. (Провал открытой позиции) Наибольшее уменьшение денежного баланса в течении данной торговой операции (относительно цены входа в позицию). Наибольший "провал" открытой позиции "Open Position Drawdown" представляется в Общем отчете.

    Profit or Loss. Величина прибыли/убытка в результате данной торговой операции (в долларах).

    Percent Profit or Loss. Величина прибыли/убытков в результате данной торговой операции в процентах. (Рассчитывается на основании денежного баланса при входе и выходе из позиции)


    Системная страница (System Page)

    На этой странице (вкладке) описываются торговые правила системы, OPT - переменные и их значения, а также значения опций специфицированных в диалоге "System Testing Options".


    Отчеты по сравнению систем (Compare Reports)

    Если при работе с диалогом "System Tester dialog", Вы активировали флажок "Compare", то затем Вы можете отметить несколько тестов для сравнительного тестирования их работы по одной акции.(см. "Comparing Systems".) Если же, при активированном флажке "Compare" Вы щелкните по клавише "Reports", то на экран будет выведена большая часть последних Сравнительных отчетов (Comparison Report). В верхней части этого окна представляется имя акции по которой проводилось сравнение, а также общее число тестов систем участвующих в сравнительном тестировании. Если в системе, участвующей в сравнительном тестировании имеются переменные оптимизации, то в сравнительный отчет будет включен тест давший наибольшую прибыль. Значение OPT-переменных, которые использовал тест системы можно найти на Системной странице диалога "System Report dialog" (см. "System Page").

    Применение Сравнительных отчетов - удобный способ быстрого обнаружения наиболее подходящих торговых систем для конкретной акции. Вы можете быстро обнаружить текущую торговую позицию, которую генерируют торговые системы для данной акции. Интересная техника анализа может заключаться в сравнительном тестировании, не менее чем четырех надежных торговых систем. Если большинство торговых позиций сгенерированных системами одинаково, то можно действовать в данном направлении.

    Вы имеете возможность вызнать для отмеченной торговой системы Общий отчет и другие отчеты при помощи щелчка по кнопке "Reports"

    Колонки Сравнительного отчета идентичны колонкам Общего отчета за исключением трех дополнительных колонок:

    System Name. (Имя системы) Название торговой системы.

    Current Position. (Текущая позиция) Текущая позиция торговой системы (длинная, короткая, "вне рынка").

    Date Position Entered. (Дата входа в позицию) Дата открытия текущей позиции.


    Печать отчетов (Printing Reports)

    Для того чтобы распечатать отчет необходимо щелкнуть по кнопке "Print". Появляется диалог печати.

    Print Range. (Диапазон печати) Выберите "All", чтобы распечатать отчет полностью. Радио-кнопки "Selection" и "Pages" всегда находятся в не активном состоянии. Это связано с тем, что данный диалог является стандартным диалогом "Windows", но эти кнопки не используются Метастоком.

    Print Quality. (Качество печати) Выберите разрешение (dpi = d на дюйм). Разрешение зависит от возможностей принтера.

    Print to File. (Печать в файл) Активируйте этот флажок, если хотите направить отчет в файл (присвойте файлу имя). Этот файл может быть распечатан позже при помощи команды DOS (например, copy filename lpt1).

    Copies. (Число копий) Введите число необходимых копий.

    Collate Copies. (Сличение копий) Распределяет страницы по документам, если на печать выводится много копий.(Работает, если принтер поддерживает данную функцию)


    Копирование отчетов в буфер обмена Windows (Copying Reports to the Windows Clipboard)

    Вы можете скопировать содержимое отчетов в буфер обмена, чтобы потом использовать в других приложениях Windows.

    Делается это следующим образом.

  • Выведите отчет на экран.
  • Щелкните мышью по любому месту страницы отчета.
  • Нажмите комбинацию клавиш CTRL+C (или CTRL+Ins) для вставки содержимого страницы в буфер обмена. Затем Вы можете вставить эту страницу в другое приложение Windows при помощи функции "Paste".



  • Содержание (Contents)
    Начало работы
    Приветствуем Вас (Welcome)
    Аппаратно-программые требования (What you need to run MetaStock for Windows)
    Два шага для того, чтобы быстрее начать работу (Two Quick Steps for Getting Up to Speed Fast)
    Инсталляция МетаСток (Installing MetaStock)
    Запуск программы (Running MetaStock)
    Предоставление помощи (Getting Help)
    Рабочая область
    Стандартные функции Microsoft Windows
    Использование меню (Using the Menus)
    Использование диалогов (Using Dialogs)
    Использование панелей инструментов (Using the Toolbars)
    Использование строки состояния (Using the Status Bar)
    Помощь! Использование системы помощи "on-line" (HELP! Using MetaStock's on-line Help System)
    Изменение внешнего вида рабочей области МетаСток (Changing the Appearance of MetaStock's Workplace)
    Концепция Графика
    Три способа управления данными (Three Ways to Manage Securities)
    Открытие, Закрытие и Сохранение. Общие вопросы. (Opening, Closing and Saving. General)
    Удаление файлов Графиков, Шаблонов и Форматов (Deleting Chart, Template, and Layout Files)
    Обслуживание данных при помощи ДаунЛоадера (Maintaining Your Data with The DownLoader)
    Работа с Графиками
    Что такое График ? (What is a Chart?)
    Создание нового Графика (Creating a New Chart)
    Вывод существующих Графиков (Displaying Existing Charts)
    Сохранение Графиков (Saving Charts)
    Закрытие Графиков (Closing Charts)
    Смена Графика при помощи команды "Change Security" (Scanning Charts with the Change Security Commands)
    Прокручивание Графиков (Scrolling Charts)
    Клонирование Графиков (Cloning Charts)
    Форматы
    Что такое формат? (What is a Layout?)
    Создание нового формата (Creating a New Layout)
    Вывод на экран существующих Форматов (Displaying an Existing Layout)
    Модификация Форматов (Making Changes to a Layout)
    Сохранение Форматов (Saving a Layout)
    Закрытие Формата (Closing a Layout)
    Шаблоны
    Что такое Шаблон? (What is a Template?)
    Создание нового Шаблона (Creating a New Template)
    Применение существующих Шаблонов (Applying an Existing Template)
    Внесение изменений в Шаблон (Making Changes to a Template)
    Сохранение Шаблонов (Saving a Template)
    Шаблон по умолчанию (The Default Template)
    Свойства Графика
    Окно Графика (Chart Window)
    Внутренние окна (Inner Windows)
    Шкалы (Scales)
    Печать
    Выбор и конфигурирование принтера (Selecting and Configuring Your Printer)
    Customizing the Printout with Page Setup
    Предварительный просмотр перед печатью (Previewing Charts Before Printing)
    Печать Графиков и Данных (Printing Charts and Data)
    Работа с графиками цен
    Концепция базовой ЦБ (Base Security Concept)
    Типы графиков Цен (Types of Price Plots)
    Модификация графика Цен (Modifying a Price Plot)
    Копирование, Удаление и Перемещение графиков цен (Copying, Deleting, and Moving Price Plots)
    Просмотр данных при помощи Окна данных (Viewing Price Values with the Data Window)
    Работа с Индикаторами
    Что такое Индикатор (What is an Indicator?)
    Построение Индикаторов (Plotting an Indicator)
    Модификация Индикаторов (Modifying an Indicator)
    Копирование, Удаление и Перемещение Индикаторов (Copying, Deleting, and Moving Indicators)
    Просмотр значений индикаторов при помощи Окна данных (Viewing Indicator Values with the Data Window)
    Интерпретация Индикаторов в режиме On-line (On-line Indicator Interpretation)
    Параметры индикаторов (Indicator Parameters)
    Работа с аналитическими линиями
    Что такое аналитическая линия (What is a Line Study?)
    Построение Аналитических линий (Drawing a Line Study)
    Модификация Аналитических линий (Modifying a Line Study)
    Подгонка, Копирование, Удаление и Перемещение Аналитических линий (Adjusting, Copying, Deleting, and Moving Line Studies)
    Параметры Аналитических линий (Line Study Parameters)
    Учебник по формулам (Formula Tutorial)
    Начало работы (Getting Started)
    Идентификаторы массива цен (Price Array Identifiers)
    Построение графика пользовательского индикатора (Plotting a Custom Indicator)
    Математические операторы (Mathematical Operators)
    Приоритет операторов (Operator Precedence)
    Формула Функции (Formula Functions)
    Параметры функций (Function Parameters)
    Контроль ошибок в формулах (Locating Errors in Formulas)
    Вставка функций (Inserting Functions)
    Написание комментариев (Writing Comments)
    Подстановка функций функция в качестве аргумента другой функции (Nesting Functions)
    Функция if()
    Использование операторов (Using "And" and "Or" Operators)
    Ссылка на другие Пользовательские Индикаторы (Referencing Other Custom Indicators)
    Р-идентификатор массива данных (The "P" Data Array Identifier)
    Советы по работе с формулами (Formula Tips)
    Разработка собственных индикаторов
    Что такое "Построитель индикаторов"? (What is the Indicator Builder?)
    Диалог "Построитель Индикаторов" (Indicator Builder Dialog)
    Диалог "Редактор Индикаторов" (Indicator Editor Dialog)
    Копирование и Удаление Пользовательских индикаторов (Copying and Deleting Custom Indicators)
    Печать Пользовательских Индикаторов (Printing Custom Indicators)
    Вставка функций в формулы (Pasting Functions Into Formulas)
    Примеры Пользовательских Индикаторов (Sample Custom Indicators)
    Бинарные Волны Эчлиса (Achelis Binary Waves)
    Глоссарий (Glossary)
    Математические ошибки в Пользовательских индикаторах (Custom Indicator Math Errors)
    Сообщения об ошибках (Error Messages)
    Тестирование Торговых систем
    Что такое тест системы? (What is a System Test?)
    Учебник по тестеру систем (System Tester Tutorial)
    Диалог "Тестер систем" (System Tester Dialog)
    Создание теста системы (Creating a System Test)
    Копирование и удаление тестов систем (Copying and Deleting System Tests)
    Печать тестов систем (Printing System Tests)
    Тестирование систем (Testing Systems)
    Сравнение систем (Comparing Systems)
    Оптимизация систем (Optimizing Systems)
    Просмотр отчетов (Viewing the Reports)
    Использование системы Максимальной прибыли (Using the Maximum Profit System)
    Советы по улучшению систем (System Development Tips)
    Техническая справка (Technical Reference)
    Эксплорер
    (Ranking and Screening Securities)
    Что такое эксплорер? (What is The Explorer?)
    Учебник по Исследованиям (The Explorer Tutorial)
    Диалог "Explorer" (The Explorer Dialog)
    Создание Исследования (Creating an Exploration)
    Копирование и удаление Исследований (Copying and Deleting Explorations)
    Печать Исследований (Printing Explorations)
    Запуск Исследования (Running the Exploration)
    Просмотр отчетов (Viewing the Reports)
    Примеры Исследований (Sample Explorations)
    Советы по Исследованиям (Exploration Tips)
    Интерпритация индикаторов
    (Interpretation of Indicators and Line Studies)
    Аккумуляционный индекс размаха (Accumulation Swing Index )
    Аккумуляция/Дистрибуция (Accumulation/Distribution)
    Вилка Эндрю (Andrews' Pitchfork)
    Усредненный истинный диапазон (Average True Range)
    Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)
    Объемные подсвечники (Candlevolume)
    Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)
    Канальный индекс товаров (Commodity Channel Index)
    Селекционный индекс товаров (Commodity Selection Index)
    Корреляция (Correlation)
    Линии циклов (Cycle Lines)
    Индекс спроса (Demand Index)
    Детрендовый ценовой осциллятор (Detrended Price Oscillator)
    Дирекционный момент (Directional Movement)
    Свобода движения (Ease of Movement)
    Огибающие линии (Envelope)
    Эквивалентные объемы (Equivolume)
    Аналитические линии Фибоначи (Fibonacci Studies)
    Преобразование Фурье (Fourier Transform)
    Аналитические линии Ганна (Gann Studies)
    Индекс выплат Херрика (Herrick Payoff Index)
    Штриховой график "High/Low/Close" ("High/Low/Close" Bar)
    Каги (Kagi)
    Объемный осциллятор Клингера (Klinger Volume Oscillator)
    Линейная регрессия (Linear Regression)
    Линейный график (Line Chart)
    Скользящая средняя конвергенции-дивергенции (MACD)
    Индекс Массы (Mass Index)
    Средняя цена (Median Price)
    Момент (Momentum)
    Индекс денежного потока (Money Flow Index)
    Скользящие средние (Moving Averages)
    Методы расчета скользящих средних (Moving Average Calculation Methods)
    Интерпретация
    Индекс отрицательного объема (Negative Volume Index)
    Баланс объема (On Balance Volume)
    Открытые позиции (Open Interest)
    Индикаторы опционов (Option Indicators)
    Параболическая система (Parabolic SAR)
    Представление (Performance)
    Point and Figure
    Индекс положительного объема (Positive Volume Index)
    Ценовой осциллятор (Price Oscillator)
    Скорость изменения цены (Price Rate-Of-Change)
    Ценново-объемный тренд (Price Volume Trend)
    Квадранты (Quadrant Lines)
    Индекс относительной силы (Relative Strength Index)
    График типа "Renko"
    Speed Resistance Lines
    Спреды (Spreads)
    Стандартное отклонение (Standard Deviation)
    Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)
    Индекс ритма (Swing index)
    Трехполосный разворот (Three Line Break)
    Прогноз временного ряда (Time Series Forecast)
    Уровни Тирона (Tirone Levels)
    Индекс торгового объема (Trade Volume Index)
    Линии тренда (Trendlines)
    ТРИКС (TRIX)
    Типичная цена (Typical Price)
    Ultimate Oscillator
    Вертикально-горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter
    Волатильность по Чайкину (Volatility, Chaikin's)
    Объем (Volume)
    Объемный осциллятор (Volume Oscillator)
    Скорость изменения объема (Volume Rate-Of-Change)
    Взвешенная цена закрытия (Weighted Close)
    Процентный разброс Уильямса (Williams' %R)
    Аккумуляция/Дистрибуция Уильямса (Williams' Accumula-tion/Distribution)
    Зиг-Заг (Zig Zag)






    На правах рекламы:
    Взять срочный кредит.