Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Системы и стратегии

МетаСток (MetaStock 7.0) - руководство пользователя (User Manual)

Тестирование Торговых систем

Использование системы Максимальной прибыли (Using the Maximum Profit System)

Система максимальной прибыли (Maximum Profit System) располагается в верхней части диалога "System Tester dialog". Это специальная система, которую нельзя редактировать и она ничего не предсказывает. Эта система показывает наилучший сценарий торговли для выбранной акции. Решения о открытии/закрытии и позиций принимает на основании уже известного ей последующего изменения цен. (такой "роскоши" у Вас не будет). Эта система используется, только как измерительная шкала, но не торговая система.

Для запуска системы Максимальной прибыли:

  • Выберите опцию "System Tester" из меню "Tools" или щелкните по аналогичной клавише на главной панели инструментов.
  • В диалоге "System Tester dialog" отметьте систему "Maximum Profit System"(которая расположена в верхней части диалога) и щелкните по кнопке "Test".
  • Когда тестирование будет закончено, щелкните по кнопке "Reports".

Общий отчет показывает цифровые данные отражающие общие результаты тестирования. Заметим, что значения колонки "Losing Trades" равны 0. Это связано с тем, что "идеальная" система (а "Maximum Profit System" таковой и является) не должна совершать убыточные операции.

Результаты полученные при помощи "Maximum Profit System" можно сравнить с результатами других торговых систем. Чем ближе результаты других торговых систем к результатам "Maximum Profit System", тем лучше.

Несмотря на то, что система "Maximum Profit System" выдает максимально возможные результаты, индекс "Reward/Risk index" может быть меньше, чем 100%. Это связано с тем, что при входе в первую позицию, из начального капитала вычетаются комиссионные за вход и образуется "начальный провал" (initial drawdown) денежного баланса.

Торговое ожидание (trade delay) и процентная ставка (interest rate) равны 0, т.к. они не используются системой "Maximum Profit System".

Советы по улучшению систем (System Development Tips)

Увеличение прибыльности торговых систем - трудная задача. Даже после большого количества экспериментов по развитию системы, мы сами все еще находимся рядом с ненадежными системами.


Валидность результатов тестирования/оптимизации (Is Testing/Optimizing Valid?)

Одна из наиболее частых ошибок при разработке торговых систем - это сверхподгонка торговых правил к специфическому набору данных. Прежде чем поверить в то, что Вы обнаружили "священный грааль" торговых систем, проверьте следующие моменты:

  • Обратите внимание на линию денежного баланса. Эта линия должна плавно подниматься вверх. Резкие скачки говорят о неустойчивой прибыли.

    Проведите тестирование с использованием различных временных окон. (Т.е. разбейте массив данных на части, и выполните тестирование для каждой части) Результаты должны быть схожи с теми, что получены при тестировании на оригинальных данных.

  • Проведите повторную оптимизацию использовав, только половину оригинального массива данных. Затем, протестируйте оставшуюся половину с использованием полученных оптимальных значений параметров. Если тест "валиден", то результаты двух тестов должны быть похожи.
  • Протестируйте систему при различных типах трендов (т.е. восходящем, нисходящем и боковом). Хорошая система должна работать при всех типах трендов, поскольку Вы не можете всегда знать, когда рынок поменяет направление тренда.

    Помните, что ценами на рынке управляют человеческие ожидания. Однако, нереально, чтобы механическая система последовательно прогнозировала изменения в их ожиданиях. Вы рекомендуем Вам использовать торговые системы в сочетании с другими методами инвестиционного анализа.


    Комиссионные (Commissions)

    Обратите пристальное внимание на количество торговых операций сгенерированных системой. Если при большом количестве торговых Вы получили большую прибыль, убедитесь в реальности размера комиссионных. Результаты могут сильно отличаться в зависимости от размера комиссионных.


    Сравнение Выигрышных и Убыточных операций (Winning Trades Versus Losing Trades)

    Простое сопоставление количества выигрышных и убыточных операций достаточно упрощенный подход. Несмотря на важность этих показателей, Вы должны обратить внимание на отношение Среднюю величину выигрыша (Average Win) в отношении к Средней величине убытка (Average Loss). См. "Results Report". Так некоторые вполне приличные системы могут иметь количество убыточных операций больше чем прибыльных. Однако, при этом Средняя величина выигрыша может намного превышать Среднюю величину убытка.


    "Безрисковая" прибыль (Interest)

    Если Вы специфицировали в торговой системе процент прибыли, получаемый, когда система находится в позиции "вне рынка", то оптимизация может привести к системе, которая большинство времени находится "вне рынка". Так система, у которой каждая операция была убыточной, может оказаться самой прибыльной системой, если она находилась в позиции "вне рынка" больше чем другие тесты.

    Эти рассуждения легко проверить, если в опции "Annual interest rate" диалога "System Testing Options" установить очень высокий процент (например, 100%) и затем провести оптимизацию.


    Зиг Заг фильтр (The Zig Zag Trap)

    Индикатор Зиг Заг использует ретроспективный подход, чтобы отфильтровывать флюктуации. Он показывает только движение цены, которое равно или больше специфицированного значения. Однако, этот индикатор определяет это "постфактум" (что не дает выгоды трейдерам)

    Поэтому, никогда не используйте этот индикатор в торговых системах, т.к. он выдает результаты непригодные для реальной торговли.


    Использование линии денежного баланса (Using The Equity Line)

    Линия денежного баланса несет очень полезную информацию. достаточно одного быстрого взгляда на эту линию, чтобы в целом оценить работу торговой системы.

    Note that when an equity line is plotted, it is plotted on the selected chart. The selected chart is not necessarily the chart that the system test was calculated on.

    В идеальном случае это должна быть пологая восходящая линия. Резкие пики и спады на этой линии свидетельствуют о том, что торговая система неустойчива и рискованна. Также заметим, что систему, которая генерирует "гигантскую" прибыль на одной торговой операции (например, короткая позиция во время биржевого "краха" 1997 г.), также нельзя признать пригодной для повседневной работы.


    Использование команд Вырезать/Копировать/Вставить (Use the Cut/Copy/Paste Commands)

    Для ускорения процесса написания формул торговых правил, советуем Вам активно использовать функции Вырезать/Копировать/Вставить (Cut/Copy/Paste). Дело в том, что часто торговые правила системы практически идентичны, за исключением отличия в нескольких операторах. Обратите внимание на следующие торговые правила с использованием пересечения простой скользящей средней.

    Enter Long: c > mov(c, 39, s)

    Close Long: c < mov(c, 39, s)

    Вы видете, что отличие заключается лишь в операторах "больше"/"меньше" (т.е., > и < ).

    Вместо того, чтобы печатать оба правила, можно напечатать только первое, выделить его при помощи клавиш "SHIFT+Правая стрелка", копировать посредством "CTRL+C", затем вставить на месте второго правила при помощи "CTRL+V" ) и изменить оператор сравнения. Конечно, реальная польза от применения копирования и вставки заметна, когда Вы вводите правила значительно длиннее тех, что были приведены выше.

    Техническая справка (Technical Reference)

    В этом разделе приводятся некоторые технические детали относительно процесса тестирования торговых систем.


    Общие сведения (General)

    Во время тестирования торговая система может находится только в одной из трех позиций: длинной, короткой или "вне рынка".

    Текущая торговая позиция определяется: (1) торговыми правилами системы rules , (2) переменными оптимизации (см. "Optimizing Systems"), и (3) установками стопов.

    В процессе тестирования МетаСток запоминает трассу из многочисленных кусочков (обычно несколько десятков тясяч) информации, получаемой при проведении транзакций.


    Выигрыши/Потери (Gains/Losses)

    Прибыли и убытки рассчитываются на основе изменения цены акций в процентах за время в течении которого была открыта. позиция. При этом не учитывается, какое реальное количество акций могло участвовать в торговой операции. Таким образом, когда осуществляется вход в длинную или короткую позицию, инвестируются все имеющиеся в наличии денежные средства. (Даже, если размер этих средств меньше, чем текущая цена 1-й акции).

    Например, если изначально при открытии длинной позиции имелось $1,000, а к моменту закрытия этой позиции цена акции выросла на 10%, то Ваша прибыль составит $100, а денежный баланс вырастет до $1,100. Если Вы снова откройте длинную позицию и цена акций к ее закрытию вновь вырастет на 10%, то в данном случае Ваша прибыль составит уже $110 (т.е. 10% от $1,100), а общий денежный баланс будет равен $1,210.

    Заметим, что в этом примере не учитывались комиссионные и "безрисковая" прибыль получаемая, во время позиции "вне рынка".


    Комиссионные (Commissions)

    В приводимом ниже примере используются те же цифры, что и в предыдущем, т.е. $1,000 начальных средств, две следующих одна за другой длинных позиций с 10% прибылью каждая.

    Однако, в этом примере берутся комиссионные: $30 за открытие позиции и $25 за закрытие. Напомним, что комиссионные могут специфицироваться как в долларах, так и в процентах.

    Как только открывается длинная позиция, $30 вычетается из $1,000 начальных средств, и таким образом величина инвестиций составляет $970. Затем к закрытию позиции цена акций вырастает на 10%, следовательно прибыль составит $97 (т.е., 10% от $970). При закрытии позиции $25 комиссионных будет вычтено из $97 полученной прибыли. Таким образом, в результате первой торговой операции с учетом комиссионных заработано $72. Суммировав $72 и $970 получаем текущий денежный баланс - $1,042.

    При открытии второй длинной позиции $30 комиссионных вычетается из $1,042, и для инвестиции остается $1,012. Как и ранее при закрытии позиции получаем 10% прибыли - $101.20 (10% от $1,012). За закрытие позиции из $101.20 прибыли вычетается $25 комиссионных , остается $76.20. Добавляем прибыль к денежному балансу после первой операции ($76.20 + $1,012) и получаем текущий денежный баланс -$1,088.20.

    В случае, если средств для уплаты комиссионных за открытие позиции недостаточно, МетаСток попытается войти в позицию, но сразу же ее дезактивирует. Тип данной торговой операции называется "non-sufficient fund" (недостаточно денег), что отражается в отчете по торговым операциям (см. "Trades Report") в виде аббревиатур "NSFS" или "NSFL" для короткой и длинной позиций соответственно. Торговые операции не будут совершаться системой до тех пор, пока полученной "безрисковой" прибыли (если активирована такая опция) не будет достаточно, чтобы покрыть комиссионные за открытие позиции.


    Гарантийный депозит (Margin Requirement)

    Размер гарантийного депозита (Margin Requirement) специфицируется в диалоге "System Testing Options". Этот размер выражается в процентах от полной суммы средств необходимой для проведения торговой операции. При помощи гарантийного депозита Вам предоставляется "плечо" для проведения транзакций. Например, если Вы оперируете с акциями имея 20% гарантийный депозит (т.е. Вы фактически вносите только 20% от полной стоимости акций), тогда 10% рост стоимости акций принесет Вам 50% прибыли. Рассмотрим следующий пример.

    Начальная сумма средств составляла $1,000. Была открыта длинная позиция. В дальнейшем к моменту закрытия позиции рост стоимости акций составил 10% и в обычном случае прибыль составила бы $100 (т.е., 10% от $1,000). Однако, Вы при данной торговой операции использовали 20% гарантийный депозит, и могли купить акций на сумму $5,000(Ваши $1,000 являющиеся 20-процентным гарантийным депозитом и плюс $4,000 или 80% заемных средств). Таким образом, 10% повышение стоимости акций должно было принести $500 прибыли (т.е., 10% от $5,000). Эти $500 как раз и составляют 50% прибыли от инвестированных Вами $1,000.


    Заработанная "вне рынка" прибыль (Earning Interest)

    "Безрисковая" прибыль (Earning Interest) - прибыль получаемая от вложения денег в очень надежный высоколиквидный финансовый инструмент в период, когда нет открытых позиций (позиция "вне рынка"). Эта прибыль специфицируется в процентах годовых в диалоге "System Testing Options" (см. "Testing")

    Когда вновь открывается какая либо из позиций (длинная или короткая), то полученная вышеприведенным способом прибыль прибавляется к денежному балансу.


    Последовательность эволюций (Order of Evaluation)

    Предполагается, что в начале тестирования торговая система находится в позиции "вне рынка".

    Когда система находится в позиции "вне рынка"(Out position):

  • если одновременно генерируются сигналы входа в длинную (Enter Long) и короткую позицию (Enter Short), то сигнал входа в длинную позицию имеет более высокий приоритет;
  • если генерируются сигналы "Enter Long" или "Enter Short", то текущая позиция "вне рынка" закрывается и полученная "безрисковая" прибыль добавляется к текущему денежному балансу.

    Когда система находится в длинной или короткой позиции:

  • все сигналы входа в длинную позицию игнорируются, если система уже в длинной позиции;
  • все сигналы входа в короткую позицию игнорируются, если система уже в короткой позиции;
  • все сигналы входа в длинную позицию игнорируются, если в диалоге "System Testing Options" не были активированы переключатели "Longs" или "Both";
  • все сигналы входа в короткую позицию игнорируются, если в диалоге "System Testing Options" не были активированы переключатели "Shorts" или "Both".

    Когда система находится в длинной или короткой позиции, все сигналы анализируются в следующей последовательности:

    1. Проверка на сигнал входа в противоположную позицию (например, если позиция длинная, проверяется наличие сигнала входа в короткую позицию)

    2. Проверка на сигнал закрытия позиции (например, если позиция длинная, то проверяется наличие сигнала на закрытие длинной позиции - "Close Long").

    3. Проверка сигнала стопа.


    Разрешение других ситуаций (Other Accounting Issues)

    В случае, если денежный баланс равен или уже ниже нуля (последнее возможно только в случае, если комиссионные специфицированы в долларах, но не в процентах), торговая система не может получать "безрисковую" прибыль и не может открывать торговых позиций до окончания тестирования. Заметим. что это однако не относится к тестам с активированной опцией "points only".

    Когда специфицировано торговое ожидание (Trade Delay), то все сигналы к открытию/закрытию позиций и стопам игнорируются до тех пор, пока не закончиться период ожидания. Например, если опция "Trade Delay" равна 5 и поступил сигнал на закрытие длинной позиции, то все другие сигналы будут игнорироваться пока не пройдет 5 дней (недель и т.д.) и сигнал на закрытие позиции не будет выполнен. Даже если в течении этого периода ожидания закрытия позиции появится противоположный сигнал на открытие длинной позиции, то сигнал закрытия не будет прерван, а сигнал открытия будет проигнорирован.


    Тестирование Фьючерсов и Товаров (Testing Futures and Commodities)

    Тестирование торговых систем работающих с фьючерсами и товарами выполняется в режиме "points only". Этот режим ("points only" - только пункты) подразумевает, что текущие значения цен финансовых инструментов игнорируются, а для расчетов используется трасса количества выигранных или проигранных пунктов.

    Для того, чтобы тест выполнялся в таком режиме перед его пуском, активируйте флажок "Points Only" в диалоге "System Testing Options".

    В этом случае значения таких опций как начальный денежный баланс (initial equity), гарантийный депозит (margin requirement) и "безрисковая" прибыль "annual interest rate" игнорируются.

    В случае выполнения тестирования в режиме "points only" линия денежного баланса может опускаться ниже 0.

    Параметры стопов могут быть выражены как в пунктах, так и в процентах. Расчет в процентах будет базироваться на цене открытия позиции, а не на размерах денежного баланса на момент открытия позиции.

    Комиссионные рассчитываются только при соблюдении следующих условий:

  • В диалоге "System Testing Options" должна быть выбрана опция "Points";
  • Величина комиссионных должна быть меньше или равна 1. Размер комиссионных должен соответствовать числу пунктов. Например, если Ваши комиссионные составляют $30.00, а движение в один тик при тестировании фьючерсов составляет 0.03125 (или $31.25 на контракт), то Вы можете ввести 0.03 ($30.00 пункт эквивалентно) комиссионных.

    Имеются следующие отличия отчетов для режима "points only":

    • В заголовке всех отчетов имеются слова "Points Only Test";
    • В отчете результатов (Results Report), в некоторые из полей может быть записано "N/A". Это означает, что данные поля могут содержать только текущие значения цен, но не пункты;
    • В детализированном отчете по торговым операциям (Trade Detail Report), в поле "Percent Profit or Loss", также будет записано "N/A", поскольку это поле также может использовать только текущие значения цен, но не пунктов.
    • В детализированном отчете по торговым операциям (Trade Detail report), в полях денежный баланс при входе в позицию (Equity at Entry) и денежный баланс при выходе из позиции (Equity at Close) показывается количество пунктов при входе и выходе из торговой операции (соответственно).

    Скорость (Speed)

    Математический сопроцессор значительно сокращает время тестирования. Так, типичный тест, который выполняется за десять минут на процессоре 486SX (без сопроцессора), на процессоре 486DX в который встроен сопроцессор, будет выполнен меньше, чем за пять минут.

    Много времени тратится при записи отчетов на жесткий диск. Поэтому Вы можете значительно снизить время тестирования использовав более быстрый жесткий диск.

    Если количество генерируемых отчетов превышает возможный для запоминания максимум (см. "Reporting"), то происходит значительное замедление работы, т.к. после выполнения каждого теста МетаСток вынужден брать паузу для удаления наименее прибыльных тестов.


    Дисковое пространство (Disk Space)

    Когда тестируется система, содержащая переменные оптимизации, то МетаСток выводит на экран величину имеющегося в наличии свободного дискового пространства.. В том случае, если эта величина снизится приблизительно ниже 40К , МетаСток автоматически удалит наименее прибыльный тест, чтобы освободить место для нового теста.

    Из-за того, что для каждого теста сохраняется большое количество информации, отчеты могут "оккупировать" значительное пространство жесткого диска. Эти отчеты сохраняются в поддиректории с именем SREPORTS входящего в поддиректорию MetaStock. Вы можете удалить эти отчеты при помощи кнопки "Delete" в диалоге "System Tester dialog" или же удалить непосредствено файлы из поддиректории SREPORTS и всех расположенных ниже поддиректорий.



  • Содержание (Contents)
    Начало работы
    Приветствуем Вас (Welcome)
    Аппаратно-программые требования (What you need to run MetaStock for Windows)
    Два шага для того, чтобы быстрее начать работу (Two Quick Steps for Getting Up to Speed Fast)
    Инсталляция МетаСток (Installing MetaStock)
    Запуск программы (Running MetaStock)
    Предоставление помощи (Getting Help)
    Рабочая область
    Стандартные функции Microsoft Windows
    Использование меню (Using the Menus)
    Использование диалогов (Using Dialogs)
    Использование панелей инструментов (Using the Toolbars)
    Использование строки состояния (Using the Status Bar)
    Помощь! Использование системы помощи "on-line" (HELP! Using MetaStock's on-line Help System)
    Изменение внешнего вида рабочей области МетаСток (Changing the Appearance of MetaStock's Workplace)
    Концепция Графика
    Три способа управления данными (Three Ways to Manage Securities)
    Открытие, Закрытие и Сохранение. Общие вопросы. (Opening, Closing and Saving. General)
    Удаление файлов Графиков, Шаблонов и Форматов (Deleting Chart, Template, and Layout Files)
    Обслуживание данных при помощи ДаунЛоадера (Maintaining Your Data with The DownLoader)
    Работа с Графиками
    Что такое График ? (What is a Chart?)
    Создание нового Графика (Creating a New Chart)
    Вывод существующих Графиков (Displaying Existing Charts)
    Сохранение Графиков (Saving Charts)
    Закрытие Графиков (Closing Charts)
    Смена Графика при помощи команды "Change Security" (Scanning Charts with the Change Security Commands)
    Прокручивание Графиков (Scrolling Charts)
    Клонирование Графиков (Cloning Charts)
    Форматы
    Что такое формат? (What is a Layout?)
    Создание нового формата (Creating a New Layout)
    Вывод на экран существующих Форматов (Displaying an Existing Layout)
    Модификация Форматов (Making Changes to a Layout)
    Сохранение Форматов (Saving a Layout)
    Закрытие Формата (Closing a Layout)
    Шаблоны
    Что такое Шаблон? (What is a Template?)
    Создание нового Шаблона (Creating a New Template)
    Применение существующих Шаблонов (Applying an Existing Template)
    Внесение изменений в Шаблон (Making Changes to a Template)
    Сохранение Шаблонов (Saving a Template)
    Шаблон по умолчанию (The Default Template)
    Свойства Графика
    Окно Графика (Chart Window)
    Внутренние окна (Inner Windows)
    Шкалы (Scales)
    Печать
    Выбор и конфигурирование принтера (Selecting and Configuring Your Printer)
    Customizing the Printout with Page Setup
    Предварительный просмотр перед печатью (Previewing Charts Before Printing)
    Печать Графиков и Данных (Printing Charts and Data)
    Работа с графиками цен
    Концепция базовой ЦБ (Base Security Concept)
    Типы графиков Цен (Types of Price Plots)
    Модификация графика Цен (Modifying a Price Plot)
    Копирование, Удаление и Перемещение графиков цен (Copying, Deleting, and Moving Price Plots)
    Просмотр данных при помощи Окна данных (Viewing Price Values with the Data Window)
    Работа с Индикаторами
    Что такое Индикатор (What is an Indicator?)
    Построение Индикаторов (Plotting an Indicator)
    Модификация Индикаторов (Modifying an Indicator)
    Копирование, Удаление и Перемещение Индикаторов (Copying, Deleting, and Moving Indicators)
    Просмотр значений индикаторов при помощи Окна данных (Viewing Indicator Values with the Data Window)
    Интерпретация Индикаторов в режиме On-line (On-line Indicator Interpretation)
    Параметры индикаторов (Indicator Parameters)
    Работа с аналитическими линиями
    Что такое аналитическая линия (What is a Line Study?)
    Построение Аналитических линий (Drawing a Line Study)
    Модификация Аналитических линий (Modifying a Line Study)
    Подгонка, Копирование, Удаление и Перемещение Аналитических линий (Adjusting, Copying, Deleting, and Moving Line Studies)
    Параметры Аналитических линий (Line Study Parameters)
    Учебник по формулам (Formula Tutorial)
    Начало работы (Getting Started)
    Идентификаторы массива цен (Price Array Identifiers)
    Построение графика пользовательского индикатора (Plotting a Custom Indicator)
    Математические операторы (Mathematical Operators)
    Приоритет операторов (Operator Precedence)
    Формула Функции (Formula Functions)
    Параметры функций (Function Parameters)
    Контроль ошибок в формулах (Locating Errors in Formulas)
    Вставка функций (Inserting Functions)
    Написание комментариев (Writing Comments)
    Подстановка функций функция в качестве аргумента другой функции (Nesting Functions)
    Функция if()
    Использование операторов (Using "And" and "Or" Operators)
    Ссылка на другие Пользовательские Индикаторы (Referencing Other Custom Indicators)
    Р-идентификатор массива данных (The "P" Data Array Identifier)
    Советы по работе с формулами (Formula Tips)
    Разработка собственных индикаторов
    Что такое "Построитель индикаторов"? (What is the Indicator Builder?)
    Диалог "Построитель Индикаторов" (Indicator Builder Dialog)
    Диалог "Редактор Индикаторов" (Indicator Editor Dialog)
    Копирование и Удаление Пользовательских индикаторов (Copying and Deleting Custom Indicators)
    Печать Пользовательских Индикаторов (Printing Custom Indicators)
    Вставка функций в формулы (Pasting Functions Into Formulas)
    Примеры Пользовательских Индикаторов (Sample Custom Indicators)
    Бинарные Волны Эчлиса (Achelis Binary Waves)
    Глоссарий (Glossary)
    Математические ошибки в Пользовательских индикаторах (Custom Indicator Math Errors)
    Сообщения об ошибках (Error Messages)
    Тестирование Торговых систем
    Что такое тест системы? (What is a System Test?)
    Учебник по тестеру систем (System Tester Tutorial)
    Диалог "Тестер систем" (System Tester Dialog)
    Создание теста системы (Creating a System Test)
    Копирование и удаление тестов систем (Copying and Deleting System Tests)
    Печать тестов систем (Printing System Tests)
    Тестирование систем (Testing Systems)
    Сравнение систем (Comparing Systems)
    Оптимизация систем (Optimizing Systems)
    Просмотр отчетов (Viewing the Reports)
    Использование системы Максимальной прибыли (Using the Maximum Profit System)
    Советы по улучшению систем (System Development Tips)
    Техническая справка (Technical Reference)
    Эксплорер
    (Ranking and Screening Securities)
    Что такое эксплорер? (What is The Explorer?)
    Учебник по Исследованиям (The Explorer Tutorial)
    Диалог "Explorer" (The Explorer Dialog)
    Создание Исследования (Creating an Exploration)
    Копирование и удаление Исследований (Copying and Deleting Explorations)
    Печать Исследований (Printing Explorations)
    Запуск Исследования (Running the Exploration)
    Просмотр отчетов (Viewing the Reports)
    Примеры Исследований (Sample Explorations)
    Советы по Исследованиям (Exploration Tips)
    Интерпритация индикаторов
    (Interpretation of Indicators and Line Studies)
    Аккумуляционный индекс размаха (Accumulation Swing Index )
    Аккумуляция/Дистрибуция (Accumulation/Distribution)
    Вилка Эндрю (Andrews' Pitchfork)
    Усредненный истинный диапазон (Average True Range)
    Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)
    Объемные подсвечники (Candlevolume)
    Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)
    Канальный индекс товаров (Commodity Channel Index)
    Селекционный индекс товаров (Commodity Selection Index)
    Корреляция (Correlation)
    Линии циклов (Cycle Lines)
    Индекс спроса (Demand Index)
    Детрендовый ценовой осциллятор (Detrended Price Oscillator)
    Дирекционный момент (Directional Movement)
    Свобода движения (Ease of Movement)
    Огибающие линии (Envelope)
    Эквивалентные объемы (Equivolume)
    Аналитические линии Фибоначи (Fibonacci Studies)
    Преобразование Фурье (Fourier Transform)
    Аналитические линии Ганна (Gann Studies)
    Индекс выплат Херрика (Herrick Payoff Index)
    Штриховой график "High/Low/Close" ("High/Low/Close" Bar)
    Каги (Kagi)
    Объемный осциллятор Клингера (Klinger Volume Oscillator)
    Линейная регрессия (Linear Regression)
    Линейный график (Line Chart)
    Скользящая средняя конвергенции-дивергенции (MACD)
    Индекс Массы (Mass Index)
    Средняя цена (Median Price)
    Момент (Momentum)
    Индекс денежного потока (Money Flow Index)
    Скользящие средние (Moving Averages)
    Методы расчета скользящих средних (Moving Average Calculation Methods)
    Интерпретация
    Индекс отрицательного объема (Negative Volume Index)
    Баланс объема (On Balance Volume)
    Открытые позиции (Open Interest)
    Индикаторы опционов (Option Indicators)
    Параболическая система (Parabolic SAR)
    Представление (Performance)
    Point and Figure
    Индекс положительного объема (Positive Volume Index)
    Ценовой осциллятор (Price Oscillator)
    Скорость изменения цены (Price Rate-Of-Change)
    Ценново-объемный тренд (Price Volume Trend)
    Квадранты (Quadrant Lines)
    Индекс относительной силы (Relative Strength Index)
    График типа "Renko"
    Speed Resistance Lines
    Спреды (Spreads)
    Стандартное отклонение (Standard Deviation)
    Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)
    Индекс ритма (Swing index)
    Трехполосный разворот (Three Line Break)
    Прогноз временного ряда (Time Series Forecast)
    Уровни Тирона (Tirone Levels)
    Индекс торгового объема (Trade Volume Index)
    Линии тренда (Trendlines)
    ТРИКС (TRIX)
    Типичная цена (Typical Price)
    Ultimate Oscillator
    Вертикально-горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter
    Волатильность по Чайкину (Volatility, Chaikin's)
    Объем (Volume)
    Объемный осциллятор (Volume Oscillator)
    Скорость изменения объема (Volume Rate-Of-Change)
    Взвешенная цена закрытия (Weighted Close)
    Процентный разброс Уильямса (Williams' %R)
    Аккумуляция/Дистрибуция Уильямса (Williams' Accumula-tion/Distribution)
    Зиг-Заг (Zig Zag)






    На правах рекламы:
    Без посредников - аренда света и звука в Москве на торжество