Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Системы и стратегии

Учебник по языку программирования Easy Language
Запись Стратегий Поиска

Мастер Поиска Позиции OptionStation позволяет Вам перебрать все доступные опционы для отбора тех, которые отвечают вашим критериям и ранжировать их в порядке теоретической доходности, основанной на ваших рыночных предположениях. Один критерий, которые Вы должны определить перед завершением работы Мастера Поиска Позиции - Поиск стратегии. Мастер Поиска Позиции обеспечивает много встроенных Стратегий Поиска - Bear or Bull Credit Spreads, Butterfly Calls, Straddles, Strangles и т.д. - но Вы можете также создать ваши собственный стратегии для использования в Мастере Поиска Позиции.

Чтобы создать Поиск стратегии, Вы должны сначала понять, как работает Механизм поиска позиции.


Механизм поиска позиции

Механизм поиска позиции OptionStation получает и оценивает каждую возможную комбинацию опционов, основанных на предположениях и Поиске стратегии или Стратегиях, которые Вы определили в Мастере Поиска Позиции. Затем он перечисляет найденные позиции (до 50), отсортированные в порядке теоретической доходности.

Например, давайте предполагать, что мы использовали Поиск стратегии, который определяет, что запись одного колла (Call) и трех путов (put) размещены с Дельтой, близкой к нейтральной, и что мы анализируем опцион Microsoft. Microsoft - по 95, и мы предполагаем, что он не будет двигаться от этой цены до 17 декабря (указанная дата истечения срока хранения).

Мы хотим иметь Дельту насколько возможно ближе к нейтральной, потому что мы думаем, что MSFT не будет двигаться, но если это происходит, коллы и путы не очень изменятся в оценке and hopefully will expire either at a lower price than we sold them for, or worthless (leaving us with at least the money we got up front as the premium).

Когда мы выполняем Поиск Позиции, Механизм поиска позиции OptionStation пройдет каждую комбинацию одного колла против трех путов выполнит следующий процесс на каждой комбинации:

  1. Выполнить Поиск стратегии и определить, оценивает ли он как True. Другими словами, посмотреть, встречает ли текущая комбинация одного колла и трех коллов критерии, указанные Поиском стратегии. В противном случае он получит отличную комбинацию одного колла против трех коллов и выполнит оценку снова, пока не найдет позицию, которая выполняет критерии.
  2. Как только найдена позиция, в которой выполнены критерии Поиска стратегии, эти четыре опциона, составляющие позицию, пропускаются через Механизм ценового моделирования с использованием текущих значений (даты, времени, цены и волатильности) основного символа, чтобы найти все значения моделей предложения относительно каждого из этих четырех опционов. Затем устанавливается позиция, покупки (на смоделированном спросе) или продажи (на смоделированном предложении) каждого из элементов позиции.
  3. Затем, Механизм поиска позиции вызывает Механизм ценового моделирования и выполняет позицию через него, используя поиск предположений (дата, время, цена и волатильность) для основного символа, чтобы найти все значения предложения моделей. Далее осуществляется выход из позиции, продавая (на смоделированном предложении) или покупая (на смоделированном спросе) каждый из элементов. Вычитание этих значений из значений, полученных на шаге 2 (минус комиссионные), приводит к теоретической прибыли на позицию, основанную на предположениях.
  4. Результаты для этой позиции сохраняются в сообщении Поиска Позиции, если это результат - один из наиболее выгодных 50-ти.

Если есть следующая комбинация опциона для проверки, Механизм поиска позиции начинается снова на Шаге 1. Когда нет больше комбинаций опциона для проверки, выдается список OptionStation из пятидесяти (до 50-ти) самых выгодных позиций (теоретически) в окне Position Search.

Три из наиболее важных диалоговых окон Мастера Поиска Позиции описаны ниже: Holding Period (Период владения), Volatility (Волатильность) и Underlying Target Price (Базовая цена Основного актива).


Период владения

Цель Поиска Позиции состоит в том, чтобы найти лучшую позицию, основанную на некоторой цене и предположениях волатильности, в определенной точке времени. Этой точкой времени может быть настоящее или любая другая дата в будущем. Первое диалоговое окно Мастера Поиска Позиции, диалоговое окно Holding Period, показанное на рисунке 5-6, дает возможность Вам определить дату, на которую будет выполнена оценка позиций.



Вы имеете три варианта:

  • Закрыть позицию в конце сессии на самой близкой дате истечения срока хранения
  • Закрыть позицию после X дней от окончания сессии
  • Закрыть позицию в определенную дату и время (местное время)

    Ваш выбор дает OptionStation определенную дату, чтобы работать с вычислением оценки всех позиций.


    Волатильность

    Волатильность определена как мера количества, которым основной актив, как ожидается, будет колебаться в установленном промежутке времени. Волатильность вообще измеряется ежегодным взвешенным среднеквадратичным отклонением ежедневной переоценки актива. Волатильность - важный фактор в работе с точными данными опционов.



    Вы имеете три варианта при определении волатильности для использования в процессе Поиска Позиции.

  • Использовать текущую волатильность для каждого основного актива
    OptionStation будет применять волатильность, полученную от Механизма ценового моделирования OptionStation, используя для вычислений самые последние текущие доступные данные.
  • Использовать волатильность диапазоном X % выше и ниже текущей волатильности
    OptionStation использует указанный процент, выше и ниже текущей волатильности (полученной от Механизма ценового моделирования) и вычисляет доходность каждой позиции, используя максимальное и минимальное значения волатильности.
  • Определить диапазон волатильности для каждого основного актива
    Вы выбираете максимальное и минимальное значения для диапазона волатильности, ожидаемой в течение периода владения. OptionStation вычисляет доходность каждой позиции, используя эти значения.


    Базовая Цена Основного Актива

    В диалоговом окне Underlying Asset Target Price, Вы определяете ожидаемое движение основного актива в течение указанного периода владения. Механизм поиска OptionStation оценивает прибыль каждой позиции в конечную дату и время периода владения, используя волатильность и указанные ценовые предположения.



    Возможны три варианта предположения базовой цены:

  • Использовать текущую цену, как базовую цену для каждого основного актива
    Механизм поиска OptionStation использует текущую цену основного актива, как базовую цена в конце периода владения.
  • Использовать целевую цену для каждого актива на X % выше/ниже текущей цены
    Механизм поиска OptionStation использует указанный процент выше или ниже текущей цены основного актива, как базовую цену в конце периода владения, чтобы оценить прибыль или потерю каждой позиции.
  • Определить стиль базовой цены и диапазон базовой цены для каждого основного актива

    Нижеследующее доступно для этого варианта:

  • Точно Price1

    Механизм поиска OptionStation использует указанную цену с предположениями волатильности в конце периода владения, чтобы оценить прибыль или потерю каждой позиции.

  • от Price1 к Price2

    Эта установка принимает диапазон базовой цены вместо единственного значения. Механизм поиска OptionStation делит указанный диапазон на 100 и оценивает каждую позицию на каждой из 100 цен.

    Например, если производится поиск позиции с лучшей прибылью, поддерживаемой 30 дней в bullish limited risk (бычья с ограниченным риском) Search Strategy, в предположении, что текущая волатильность постоянной, и ожидаемый диапазон цен - между 1330 и 1340, то Механизм поиска OptionStation оценит каждый bullish limited risk Search Strategy, используя основную цену актива 1330, затем 1330.1, 1330.2, 1330.3 и т.д. пока не достигнет 1340. Это будет цена колл.

    Механизм Моделирования проведет каждую позиция через 100 допустимых цен в диапазоне выбранных цен и выберет позицию с самым высоким результатом P/L.

    Если предположение волатильности - также диапазон, то Механизм поиска OptionStation проведет 100 испытаний, т.е. на каждое из значений волатильности. Так что в общем оценка каждой позиции будет проведена 200 раз.

  • от Price1 к Price2 c использованием вероятности

    This works the same as Price1 to Price2 except that when all the resulting 100 values of the test are done, the resulting profit or loss of each test is multiplied by the probability of the underlying asset reaching that particular target price.

    Это означает, что, если специфическая (отдельная) позиция чрезвычайно выгодна, но статистическая вероятность достижения основным активом этого уровня очень низкая, то позиция будет оштрафована, понижен результат P/L в сравнении с другими результатами, которые имеют лучшие статистические возможности появления.

    Вероятность основного актива, достигающего указанной цены, рассчитывается тем же самым способом как Индикатор Probability Calculator (калькулятор вероятности), предоставляемый OptionStation. Следующее выражение - выполненное вычисление, когда базовая цена - выше текущей цены:

    ExpDays = SquareRoot (NearDays * .0027 39);
    StdD1 = Log (Price1/Close of asset) / (Volatility * ExpDays);
    AnswerH = 1 - NormalSCDensity (StdD1);
    

    Далее - выполнение вычислений, когда базовая цена находится под текущей ценой:

    ExpDays = SquareRoot(NearDays * .0027 39);
    StdD2 = Log (Price2/Close of asset) / (Volatility * ExpDays);
    AnswerL = NormalSCDensity (StdD2);
    

    Где NearDays - количество дней, остающихся до окончания периода владения, а NormalSCDensity - Нормальное Стандартное Кумулятивное вычисление Плотности (напряженности, концентрации).

  • Price1 +/-X волатильность

    Этот метод определения ценового предположение подобен методологии диапазона цен, только что максимальное и минимальное низкие значения диапазона цен определяются прибавлением или вычитанием X среднеквадратичных отклонений, основанных на текущей волатильности основного актива, от указанной базовой цены. Используется та же самая методология оценки, как описано в от Price1 до Price2.

  • Price1 +/-X волатильность, с использованием вероятности

    Этот метод определения ценового предположения подобен методологии диапазона цен, только что максимальное и минимальное значения диапазона цен определяются прибавлением и вычитанием X среднеквадратичных отклонений, основанных на текущей волатильности основного актива, от указанной базовой цены. Используется та же самая методология оценки как описано в от Price1 к Price2 с использованием вероятности.


    Зарезервированные слова Поиска Позиции

    Каждый Поиск стратегии должен содержать следующие два зарезервированных слова: CreateLeg и PositionStatus.


    CreateLeg(Contracts, LegType)

    Это зарезервированное слово используется, чтобы создать элемент позиции.


    Синтаксис:

    CreateLeg(Contracts, LegType)
    

    Параметры:

    Contracts - количество контрактов

    LegType - Call, Put или AssetType.


    Примечания:

    Contracts - количество контрактов (или акций), с которым этот элемент будет создан. Если используется положительное количество, то элемент купит указанное количество контрактов; если используется отрицательное количество, то элемент продаст (или запишет) указанное количество контрактов.

    LegType может быть Call, Put или AssetType, и определяет какой инструмент использовать для определенного элемента. Call и Put очевидны; AssetType определяет использование акций/контрактов основного актива.


    Контракты LegType Интерпретация
    n Call Купить n call контракт(ов)
    -n Call Записать n call контракт(ов)
    n Put Купить n put контракт(ов)
    -n Put Записать n put контракт(ов)
    n AssetType Купить n акций/контракт(ов) основного
    -n AssetType Продать (в короткую) n акций/контракт(ов) основного


    PositionStatus(Condition)

    Это зарезервированное слово определяет, действительно ли правильная (допустимая) позиция основана на ваших собственных критериях, и поэтому принята для оценки в результатах Поиска Позиции.


    Синтаксис:

    PositionStatus(Condition)
    

    Параметры:

    Condition - любое выражение true/false.


    Примечания:

    Когда выражение, которое оценивается как True, передают к этому зарезервированному слову, позиция принята и вычислена для результатов поиска; если выражение оценивается как False - позиция отвергается.


    Пример:

    Например, следующие команды используются, чтобы создать позицию, которая состоит из закупки колл только в-деньгах:

    (nie. In-the-money - "В деньгах". Термин, используемый для описания статуса опциона, премия по которому имеет внутреннюю стоимость, т.е. текущая рыночная цена базового актива превышает цену страйк для опциона "колл" и обратно для опциона "пут".)

    CreateLeg (1, Call);
    Condition1 = (Strike of leg(1) < Close of asset);
            PositionStatus (Condition1);
    




  • Содержание (Contents)
    ГЛАВА 1: Введение
    Что такое EasyLanguage?
    Что Вы можете Создать?
    Дополнительные Ресурсы
    ГЛАВА 2: Основные Элементы EasyLanguage
    Как работает EasyLanguage
    О Языке
    Ссылка на Ценовые Данные
    Выражения и Операторы
    Ссылка на Предыдущие Значения
    Управление Датами и Временем
    Использование Переменных
    Использование Констант
    Управляющие структуры EasyLanguage
    Запись Предупреждений
    Понятие Массивов
    Понятие Функций Пользователя
    Методы Вывода
    Текстовый Объект на Ценовых Диаграммах
    Trendlines на Ценовых Диаграммах
    Понятие Полей Данных
    Мультимедиа и EasyLanguage
    ГЛАВА 3: EasyLanguage для TradeStation
    Запись Торговых Сигналов
    Механизм Тестирования Торговой Стратегии
    Торговые Приказы
    Понятие Встроенных Стопов
    Запись Индикаторов и Изучений
    Запись ShowMe и PaintBar
    Запись ProbabilityMap
    Запись ActivityBar
    ГЛАВА 4: EasyLanguage для RadarScreen
    Запись Индикаторов RadarScreen
    Запись Индикаторов для Супердиаграмм SE
    Определение Доступности Индикаторов
    ГЛАВА 5: EasyLanguage для OptionStation
    Анализ данных OptionStation
    Чтение Данных OptionStation
    Запись Индикаторов OptionStation
    Запись Индикаторов для Супердиаграмм SE
    Запись Поиска Стратегий
    Запись Моделей OptionStation
    Глобальные переменные OptionStation
    ГЛАВА 6: EasyLanguage и Другие Языки
    Определение Функции DLL
    Использование Функций DLLs
    Дополнительно О EasyLanguage DLL Extension Kit
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Синтаксические ошибки EasyLanguage
    61 - 223
    224 - 307
    308 - 569
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Цвета, Размеры и Коды EasyLanguage




    На правах рекламы:
    плазмотроны для резки металла на сайте